艾琳心法_股票抓住大波段的奧秘

艾琳心法 _抓住大波段的奧秘 艾琳歆于 2010 年 6 月開(kāi)帖，8 月開(kāi)始使用一個(gè)一致化的簡(jiǎn)單系統(tǒng)操作，至 2011 年 6 月，盈利 200%左右。現(xiàn)將其系統(tǒng)試用文字表述如下（個(gè)人認(rèn)為所有人的系統(tǒng)均應(yīng)如此表述出來(lái)，部分內(nèi)容可以缺項(xiàng)）。一、策略（系統(tǒng)之君）1、操作對(duì)象：股指期貨主力合約 2、操作周期：日內(nèi) 3、操作目標(biāo)：抓大放小，力爭(zhēng)抓住所有日內(nèi)單邊行情（發(fā)生概率約 33%），過(guò)濾掉震蕩行情，實(shí)現(xiàn)帳戶權(quán)益穩(wěn)定增長(zhǎng)。二、規(guī)則（系統(tǒng)之帥）1、開(kāi)倉(cāng)：每天最多兩次。首倉(cāng)于上午 10 時(shí)至 10 時(shí) 30 分之間開(kāi)倉(cāng)，方向?yàn)楫?dāng)日有較大可能發(fā)生單邊行情的方向，倉(cāng)位 50%（從一手發(fā)展至 4 手）。如首倉(cāng)失利，第二倉(cāng)于 11 時(shí)至下午 1時(shí) 30 分開(kāi)倉(cāng)，內(nèi)容同上。2、止損：每日每手不超過(guò) 20 點(diǎn)，一般為 10 點(diǎn)止損。如獲利超過(guò) 10 點(diǎn)，則將止損位置移至開(kāi)倉(cāng)位（即平推）。3、持倉(cāng)：無(wú)增減倉(cāng)位、無(wú)輪動(dòng)。4、止盈：無(wú) 5、平倉(cāng)：下午 3 時(shí)至收盤(pán)的 15 分鐘內(nèi)，以所能選擇的最佳 1 分K 線平倉(cāng)。三、技術(shù)（系統(tǒng)之將）1、首倉(cāng)方向和點(diǎn)位選擇：先分析周線、日線級(jí)別趨勢(shì)，以日線級(jí)別順勢(shì)操作為主，在關(guān)鍵支撐阻力位置或順勢(shì)漲跌幅度過(guò)大時(shí)逆勢(shì)操作。初步選定方向后，觀察開(kāi)盤(pán)后 30 分至 40 分的多空競(jìng)爭(zhēng)力度，如與自己初選方向的反向運(yùn)動(dòng)力度不大，就最終確定初選方向，并于 10 時(shí)至 10 時(shí) 30 分選擇反方向關(guān)鍵分線（最好是開(kāi)盤(pán)后的次高點(diǎn)或次低點(diǎn)）開(kāi)倉(cāng)。2、次倉(cāng)方向和點(diǎn)位選擇：暫時(shí)沒(méi)有看出來(lái)?；臼谴_認(rèn)反向破位了即反手，反向運(yùn)動(dòng)無(wú)爆發(fā)力的話，走穩(wěn)后按原方向開(kāi)倉(cāng)。四、資金（系統(tǒng)之卒）1、倉(cāng)位管理：倉(cāng)位不超過(guò) 50%，日最大損失不超過(guò)總金額的 1.5%。2、復(fù)利操作：是 3、資金曲線管理：無(wú)。目前未發(fā)現(xiàn)因資金曲線回調(diào)而減少倉(cāng)位或因資金曲線增長(zhǎng)過(guò)快而減少操作的情況。不管哪種模式下的收益我都不懷疑。因?yàn)槠谪浭歉軛U交易任何奇跡都有可能發(fā)生，如果遇到日內(nèi)大行情翻倍都是有可能的，所以不討論這個(gè)。我也沒(méi)統(tǒng)計(jì)過(guò)艾琳歆的勝率，但從資金回撤幅度上估算，一定是在 50%以上。如果不算隔夜以外虧損，艾琳歆的資金回撤幅度應(yīng)該不超過(guò) 10%，甚至不超過(guò) 5%。就按她自己所說(shuō) 2010 年按月結(jié)算月月都是盈利的。就這幾個(gè)月的單月統(tǒng)計(jì)上來(lái)看，1 手盈利至少也在 6 萬(wàn)以上，也就是動(dòng)用資金的 50%以上，最多甚至達(dá)到 120%。而按月結(jié)算沒(méi)有資金回撤，這種資金曲線也許是世界上最完美的！既然是完美的資金收益曲線，那勝率上肯定是超出常人的。（難道 狀態(tài)不佳，就不會(huì)有連虧的時(shí)候？）概率：“止損 38.7%，平推 19.5%，止盈 41.8%”假設(shè)這個(gè)是艾琳歆真實(shí)的勝率統(tǒng)計(jì)，那么平推 19.5%必須算做正確的單子?！皠俾省边@個(gè)詞可能在平推的問(wèn)題上有爭(zhēng)議，那就用“判斷方向”這個(gè)詞好了，平推的單子第一時(shí)間在方向上的判斷是正確的，只是利潤(rùn)被回吐而已，但不傷害本金。如果說(shuō)“平推”不算勝率，勝率也不重要。舉幾個(gè)例子，用幾個(gè)整數(shù)百分比推斷（手續(xù)費(fèi)忽略不計(jì)）：一 止損 40%平推 20%止盈 40%（賠率 1：1 打平 賠率 1：2 盈利）二 止損 50%平推 25%止盈 25%（賠率 1：2 打平 賠率 1：3 盈利）三 止損 60%平推 20%止盈 20%（賠率 1：3 打平 賠率 1：4 盈利）四 止損 60%平推 25%止盈 15%（賠率 1：4 打平 賠率 1：5 盈利）五 止損 75%平推 10%止盈 15%（賠率 1：5 打平 賠率 1：6 盈利）第一種情況下 穩(wěn)賺不賠！第二種情況下保本 第三種情況下虧損 第四種情況下暴倉(cāng) 第五種情況下 衰神（這個(gè)大多數(shù)人應(yīng)該達(dá)不到！但也不是沒(méi)可能！但第二、三、四種情況應(yīng)該是大多數(shù)人的業(yè)績(jī),算上平推勝率都是在 40%以上這個(gè)也比較貼近大多數(shù)人的真實(shí)勝率水平！）（賠率越高，勝率也就越低，賠率和勝率成反比，也就是說(shuō)抓到的 1：6 大行情的概率要比 1：2 小行情的概率低得多?。?注：勝率和盈虧比屬于魚(yú)和熊掌不可兼得的，我們需要在兩者之間尋找到一個(gè)適合自己的平衡點(diǎn)。)40%的“方向判斷準(zhǔn)確率”應(yīng)該大多數(shù)人都能做到！但平推+止盈=60%+的“方向判斷準(zhǔn)確率”應(yīng)該大多數(shù)人都做不到！交易，唯一的追求就是價(jià)差。這本質(zhì)跟菜場(chǎng)賣菜的阿姨做的事情是一樣的。一件簡(jiǎn)單的事情，為什么非要搞得那么復(fù)雜，你非要過(guò)著苦行僧的生活？未來(lái)的行情誰(shuí)也無(wú)法預(yù)測(cè)，你唯一用到的東西就是規(guī)則，一致性的交易規(guī)則，它讓你站在這場(chǎng)概率游戲的大數(shù)一側(cè)。什么思想，什么理念，什么哲學(xué)，那些是分析師用過(guò)糊弄交易者的語(yǔ)錄罷了。真正的交易者，只關(guān)心兩件事：1、我開(kāi)倉(cāng)后行情證明我對(duì)了怎么辦；2、我開(kāi)倉(cāng)后行情證明我錯(cuò)了怎么辦；盈利不是靠你預(yù)測(cè)行情的勝率來(lái)獲取的，而是依賴“你做錯(cuò)的時(shí)候你盡可能少虧，你做對(duì)的時(shí)候你盡可能多賺”，這就是 trader（交易者）和分析師的最大差別。#開(kāi)倉(cāng)后行情證明正確，持單，若獲利超過(guò) 10 點(diǎn)，止損平推。#開(kāi)倉(cāng)后行情證明錯(cuò)了，10 個(gè)點(diǎn)止損走人。#-什么時(shí)候大盤(pán)方向明朗？任何時(shí)候都不明朗。任何時(shí)候的行情都是拿自己的籌碼賭出來(lái)的，ww w.x 盡管很多朋友從來(lái)不認(rèn)為自己在賭，如果當(dāng)你的籌碼是有利的時(shí)，你就要盡可能讓貪婪的欲望放大，否則，你承擔(dān)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)卻得不到同樣巨大的利潤(rùn)。-只有收盤(pán)后才知道是震蕩或單邊，交易中如果要去考慮這些問(wèn)題，很多時(shí)候會(huì)讓自己不知所措。不符合我的行情的時(shí)候，我盡可能少虧，符合我的行情的時(shí)候我盡可能多賺，我從來(lái)不奢望任何行情都能能賺到錢(qián)。-有時(shí)候交易事實(shí)就是在賭博，用確定代價(jià)賭不確定的利潤(rùn)，誰(shuí)也不知道明天會(huì)怎么走，只不過(guò)當(dāng)致命的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)離的時(shí)候，未來(lái)值得一睹。-沒(méi)有特別的心情，我的交易非常簡(jiǎn)單：主觀經(jīng)驗(yàn)式的開(kāi)倉(cāng)+控制交易次數(shù)，然后就是持有盈利單，沒(méi)有太多技術(shù)性的理論。-任何時(shí)候，持有盈利單都是最安全的交易行為。-你可以控制虧損，但無(wú)法決定盈利，盈利需要行情，有時(shí)候還需要點(diǎn)運(yùn)氣。-看了大家的討論，我不知道該說(shuō)什么，其實(shí)從技術(shù)角度來(lái)說(shuō)，我的交易簡(jiǎn)單到幼稚，沒(méi)有大家想的那么復(fù)雜。如果我有什么做得很好的地方，那可能就是我知道什么時(shí)候該休息，并且我一定會(huì)這么做，比如現(xiàn)在，我最應(yīng)該做的事情就是關(guān)掉電腦出去逛 街，而不是企圖把虧損的部分賺回來(lái)。-任何開(kāi)倉(cāng)都逃離不了時(shí)間積累的經(jīng)驗(yàn)輔助，獨(dú)立客觀的開(kāi)倉(cāng)信號(hào)根本就不存在。（80%的規(guī)則+20%的靈活）-我從來(lái)就不認(rèn)為開(kāi)倉(cāng)在交易中占據(jù)多大的作用，只有追求微利的炒單才追求開(kāi)倉(cāng)，波段交易過(guò)于注重開(kāi)倉(cāng)會(huì)得不償失，會(huì)損失更多的機(jī)會(huì)。-交易是一件經(jīng)常自相矛盾的事情，所以基于邏輯上追求的對(duì)錯(cuò)并不一定會(huì)有預(yù)期的結(jié)果。-這個(gè)世界上最白癡的人就是那種自以為發(fā)現(xiàn)了別人不能發(fā)現(xiàn)的真相的人，想想也挺可憐的。自我感覺(jué)距離“真相”越近，其實(shí)真相距離自己越來(lái)越遠(yuǎn)。-我從來(lái)不奢望平在最高或者最低點(diǎn)。-沒(méi)有人希望利潤(rùn)回撤，但這是交易的一部分，我已經(jīng)很習(xí)慣了。-虧損一側(cè)是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持，不符合 自己行情的時(shí)候就盡量控制虧損，等待符合自己的行情狠賺一筆，沒(méi)有別的辦法，我從來(lái)不會(huì)追求完美的交易，我的結(jié)算周期是月，不是天，任何時(shí)候我都不會(huì)讓自己陷入被動(dòng)。-很多交易者的交易策略從短線來(lái)看是非常完美的，幾天就可能翻倍，但缺乏可持續(xù)的盈利空間，我認(rèn)識(shí)一個(gè)做上海做期貨的，經(jīng)常見(jiàn)到他跟我說(shuō)今天又賺了百分之幾十明天又賺了多少，可是一年后他的資金權(quán)益卻沒(méi)有見(jiàn)成長(zhǎng)。-任何交易模式你都要考慮到這種策略放在一個(gè)比較長(zhǎng)的周期內(nèi)是不是能實(shí)現(xiàn)資金權(quán)益的增長(zhǎng)，而不是拿孤立的幾個(gè)交易日來(lái)支撐自己。-我也不知道怎么處理，我不會(huì)為特定的行情調(diào)整自己的方法，唯一的辦法就是堅(jiān)守自己的規(guī)則，管它行情怎么走，守住自己的底線。并不是所有行情都應(yīng)該盈利。-我一直沒(méi)有找到特別好多止盈策略，所以只要盈利一般都是持有到收盤(pán)，但不代表這是最好的辦法，只是目前我認(rèn)為它最適合我。-唯一能做的就是堅(jiān)守自己的底線和處理單子的一致性原則，盈利并不是自己能決定的，有時(shí)候需要運(yùn)氣，這就是交易的魅力所在。-持有的單子在原價(jià)被止損了，沒(méi)有該不該，或者對(duì)不對(duì)，這就是交易，任何時(shí)候沒(méi)有虧錢(qián)你就應(yīng)該慶幸！退一步講，這幾天的震蕩行情，如果我當(dāng)初平掉后每天再做，結(jié)果不會(huì)比現(xiàn)在好多少。一個(gè)交易做得很好的前輩說(shuō)過(guò)，在任何時(shí)候只要不讓資金走勢(shì)出現(xiàn)大幅回撤，同時(shí)在自己的周期內(nèi)敞開(kāi)盈利，市場(chǎng)遲早會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)你的，可能并不是在這一次。-很多人之所以在整體上無(wú)法實(shí)現(xiàn)資金的增加，其中一個(gè)關(guān)鍵就在于他無(wú)法承受浮盈的回撤，其實(shí)浮盈根本不是你的利潤(rùn)。-所謂一致性就是你在任何時(shí)候都按照自己的規(guī)則做，行情和外界對(duì)你毫無(wú)干擾，除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)大幅度的虧損。-事后諸葛地多說(shuō)一句，一致性的定義就是只要你堅(jiān)持自己的，不被別人和行情所左右，市場(chǎng)就遲早會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)的。-交易的世界里，本來(lái)就沒(méi)有肯定和否定的事情。-一個(gè)成熟的交易者不會(huì)認(rèn)為交易有獨(dú)到的秘訣，即使最賺錢(qián)的交易策略也早就是公開(kāi)的，爛大街的。-能抵御無(wú)時(shí)不在的誘惑而恪守自己的信仰是贏家和輸家的唯一區(qū)別，其它的沒(méi)有任何秘訣。-我有個(gè)朋友，她跟我學(xué)期貨，跟我一起做單，我的交易策略全部告訴她，我開(kāi)倉(cāng)時(shí)她也跟，我的交易對(duì)她是完全透明的，但是一段時(shí)間下來(lái)她的賬戶接近暴倉(cāng)。因?yàn)樗偸钦T惑無(wú)處不在的行情里迷失自己，忍受不住策略里浮盈的回撤，忍不住想多空通吃。-這就是交易，不要總以為賺錢(qián)的人有什么獨(dú)門(mén)秘籍關(guān)著門(mén)數(shù)錢(qián)，這個(gè)市場(chǎng)存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁點(diǎn)前人沒(méi)有探究到的東西，所以不要認(rèn)為你有什么新發(fā)現(xiàn)，那更多時(shí)候是自我編織的陷阱。