銀行全面風險管理系統(tǒng)框架

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1、銀行內部風險報告系統(tǒng) 目 錄銀行風險報告系統(tǒng)概述風險報告之關鍵技術風險報告各功能概述 風險報告系統(tǒng)之開發(fā)團隊和項目管理銀行風險報告系統(tǒng)結構風險報告系統(tǒng)之數據供應體系風 險 報 告系 統(tǒng) 一 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 概 述 目 的 和 意 義銀行的內部風險報告旨在全面、系統(tǒng)、準確地揭示銀行體系當前所面臨的以及今后可能面臨的全部的、需要進行管理的各種風險，為銀行實現(xiàn)安全性、流動性和獲利性的綜合平衡管理提供決策及操作依據。風險報告的基本概念和意義 銀行的內部風險報告，在信息技術的支持下，可以通過形式多樣的各種方式展現(xiàn)銀行內部風險報告的各種內容，包括采用豐富多彩的計算機界面、各種制式化的報表和模板

2、化的報告等。風險報告的表現(xiàn)形式 一 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 概 述 內 容 及 涵 蓋 范 圍銀行的內部風險報告在內容上應該包含信用風險、流動性風風險、操作風險、市場風險、風險抵御及風險緩釋、風險遷徙、資本及風險資產等各個方面，以期全面的闡述銀行面臨的風險狀態(tài)和進行風險管理的各種措施。風險報告的基本內容 銀行的內部風險報告在涵蓋范圍上應該包括銀行的總體風險報告，各個分支機構的風險報告，各個業(yè)務條線的風險報告。在功能上應該包括揭示當前風險狀況、預測未來的風險趨勢、闡述風險產生的機理并進行風險預警風險報告的涵蓋范圍 一 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 概 述 用 戶 與 用 途董事會總行高管層總行

3、風險局總行業(yè)務部門 分支機構管理層 銀行總體風險報告各業(yè)務條線風險報告各分支機構風險報告 一 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 概 述 系 統(tǒng) 建 設 目 標是銀行風險管理的輔助資料平臺。在這個平臺上集成了各種合規(guī)制度以及銀行風險 治理的職責管理條線以情景分析為主的預測技術和以數據挖掘為主的追溯技術構建了銀行風險趨勢的預測及成因追溯平臺是銀行進行風險識別的綜合預警平臺。通過銀行內部的風險偏好，實現(xiàn)全體系的、各個警度的、自動化的風險預警目標2目標3目標4是銀行管理層以及分析研究人員全面了解總行、分支機構和業(yè)務條線當前風險狀態(tài)的集成的綜合信息展示平臺目標1 一 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 概 述 系 統(tǒng)

4、 建 設 目 標u銀行內部風險報告系統(tǒng)將是銀行管理層以及分析研究人員全面了解總行、分支機構和各個業(yè)務條線當前風險狀態(tài)的集成的綜合信息展示平臺u銀行內部風險報告系統(tǒng)將是銀行進行風險識別的綜合風險預警平臺，通過銀行內部的風險偏好，實現(xiàn)全體系的、各個警度的、自動化的風險預警u銀行內部風險報告系統(tǒng)將是銀行風險未來發(fā)展趨勢的預測平臺，也是風險成因的追溯分析平臺。以敏感分析或情景分析為中心的模擬預測將主要承擔風險發(fā)展趨勢的分析；而主要風險指標向產品條線、機構、客 戶、賬戶甚至客戶經理的分解，則刻畫了所關注風險的內在成因u銀行內部風險報告系統(tǒng)也將是銀行風險管理的輔助資料平臺。在這個平臺上集成了各種合規(guī)制度以

5、及銀行風險治理的職責管理條線 目 錄銀行風險報告系統(tǒng)概述風險報告之關鍵技術風險報告各功能概述 風險報告系統(tǒng)之開發(fā)團隊和項目管理銀行風險報告系統(tǒng)結構風險報告系統(tǒng)之數據供應體系風 險 報 告系 統(tǒng) 二 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 結 構銀行內部風險報告系統(tǒng)主要依據巴塞爾新資本協(xié)議（Basel II、III）、中國銀監(jiān)會各項商業(yè)銀行風險管理指引、銀行內部風險管理控制制度以及相應的風險偏好。建設風險報告系統(tǒng)的基本依據 銀行內部風險報告系統(tǒng)依據定量化的風險指標和已發(fā)生風險事件的統(tǒng)計分析來構建。因此這將是一個半結構化的分析和決策支持系統(tǒng)。由于總報告需要向業(yè)務條線和機構分解的緣故，“冗余設計”是系統(tǒng)的一個特

6、點風險報告系統(tǒng)的設計要點 二 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 結 構 10維 度 總 報 告 體 系10維度風險報告模型操作風險 流動性風險市場風險風險抵御資本風險風險資產 信貸風險 風險遷徙 風險管理工具風險報告治理 二 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 結 構 總 報 告 機 構 分 解u總報告機構分解是指銀行每一個具體分支機構對于銀行內部風險總報告中各個指標的貢獻度或其構成貢獻，而分支機構即指各個分行。因此風險總報告的機構分解就是將銀行總體風險報告，局限于某一分行的具體實現(xiàn)。u但是總報告中涉及到總行集中管理的業(yè)務，或只有在總行體現(xiàn)的風險類時，將不會對分支機構進行分解。例如資本風險部分u分支機構風險

7、管控是現(xiàn)代商業(yè)銀行風險治理的重要內容，即便是實現(xiàn) 了流程銀行的機構，分支機構的風險管控仍然是一個重要的課題。在這其中基于IT治理的分支機構風險預警是一個重要的工具 二 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 結 構 總 報 告 業(yè) 務 條 線 分 解u總報告業(yè)務條線分解是指銀行每一個具體業(yè)務條線對于銀行內部風險總報告中各個指標的貢獻度或其構成貢獻。有些業(yè)務條線可能貫穿各個分行，有些業(yè)務條線則不然。風險總報告的業(yè)務條線分解就是將銀行總體風險報告，局限于某一業(yè)務條線的具體實現(xiàn)。u但是總報告中涉及到總行集中管理的業(yè)務，或只有在總行體現(xiàn)的風險類時，將不會對業(yè)務條線進行分解。例如資本風險部分u業(yè)務條線風險管控是現(xiàn)代

8、商業(yè)銀行資產負債管理獲利性、安全性、流 動性綜合平衡的重要內容。業(yè)務條線總體風險貢獻度分析對于建立合理的資產負債結構具有重要的意義 二 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 結 構 系 統(tǒng) 功 能 結 構信用風險 報告路線 管理工具 模擬預測內部風險報告數據集市操作風險流動性風險 系統(tǒng)管理風險遷徙數據中心 外部數據風險抵御市場風險 風險資產資本風險風險預警 合規(guī)指引 參數評估 二 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 結 構 首 頁總行業(yè)務條線 分支機構首頁靈活定制總行首頁業(yè)務條線首頁分支機構首頁 二 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 結 構 總 行 風 險 報 告 二 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 結 構 分 支 機

9、構 風 險 報 告 二 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 結 構 業(yè) 務 條 線 風 險 報 告 目 錄銀行風險報告系統(tǒng)概述風險報告之關鍵技術風險報告各功能概述 風險報告系統(tǒng)之開發(fā)團隊和項目管理銀行風險報告系統(tǒng)結構風險報告系統(tǒng)之數據供應體系風 險 報 告系 統(tǒng) 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 信 用 風 險u信用風險報告包括了信用風險指標檢測、信貸資產分類及遷徙狀況、信用風險客戶評級的轉移矩陣、授信及貸款集中度狀況等方面。其中信用風險監(jiān)測指標有：不良資產率、不良貸款率、不良資產準備金率、貸款本金回收率、貸款利息回收率、表外保證金率、信貸資產擔保率、信貸資產抵質押品覆蓋率、新增貸款

10、不良率、不良貸款抵補率、貸款余額增長率、短期資金貸款比例、中長期資金貸款比例等信用風險 信貸資產分類及遷徙 信用風險報告信用風險轉移矩陣信用風險指標監(jiān)測 授信及貸款集中度 信貸組合風險收益 重點信貸客戶監(jiān)測 集團風險監(jiān)測 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 信 用 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 信 用 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 信 用 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 信 用 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 信 用 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功

11、 能 描 述 信 用 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 信 用 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 信 用 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 信 用 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 流 動 性 風 險u銀行風險報告系統(tǒng)通過對流動性指標的監(jiān)測，對各類缺口的計量，對資金來源的分析與評估，對現(xiàn)金資產的管理以及對銀行流動性的模擬預測等，來全面的反映了銀行對流動性管理的能力流動性風險 缺口分析 流動性風險源分析資金來源分析與評估流動性風險指標監(jiān)測 模擬預測現(xiàn)金資產管理 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng)

12、各 功 能 描 述 流 動 性 風 險u貸存比u流動性比率u流動性缺口率u核心負債依存度u人民幣超額備付率u經調整的資產流動性比率 u最大十戶存款比率u流動性覆蓋率u靜穩(wěn)定資金比率 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 流 動 性 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 流 動 性 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 流 動 性 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 流 動 性 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 -操 作 風 險u銀行操作風險報告主要是根據巴塞爾協(xié)議關于銀行操作風險事件的分

13、類，統(tǒng)計出各類風險事件發(fā)生的頻率、次數和損失。藉此來識別銀行內部控制體系的薄弱環(huán)節(jié)，為操作風險的管控、損失撥備及操作風險經濟資本計量提供依據 操作風險 損失事件分析 操作風險報告操作風險管理評估損失事件分類統(tǒng)計 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 -操 作 風 險u內部欺詐u外部欺詐u就業(yè)政策和工作場所安全u客戶、產品及業(yè)務操作u實物資產損害u業(yè)務中斷及系統(tǒng)失靈u執(zhí)行、交割和流程管理 u其他 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 -操 作 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 -操 作 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描

14、述 市 場 風 險u銀行市場風險監(jiān)測或報告包括了（1）核心觀測指標：累計外匯敞口頭寸比例、美元敞口頭寸比例、利率風險敏感度、投資潛在損失率、交易賬戶投資損失率、銀行賬戶投資損失率、投資風險價值VaR；（2）利率重定價風險；（3）收益率曲線風險；（4）基差風險；（5）選擇權風險等。市場風險 重定價風險 市場風險應對策略收益率曲線風險市場風險監(jiān)測 選擇權風險基差風險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 市 場 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 市 場 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 市 場 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng)

15、 各 功 能 描 述 資 本 風 險u資本風險是圍繞著銀行最核心的風險指標資本充足率、核心資本充足率、資本杠桿率、附屬資本占比等，沿著其資本構成而展開的風險識別和風險狀態(tài)表征，最后通過對損失撥備的評估使銀行的總體風險處于可控制的范圍內。 資本風險 資本構成分析 資本充足率風險評估經濟資本撥備覆蓋資本風險指標監(jiān)控 資本極度損耗壓力測試 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 資 本 風 險 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 資 本 風 險銀行發(fā)展戰(zhàn)略涉及風險資產規(guī)模膨脹而引發(fā)的對資本占用的需求資本充足率管理評估 由信用風險暴露、操作風險暴露以及市場風險暴露而產生的經

16、濟資本需求（檢驗法定資本充足）經濟周期作用產生的宏觀經濟環(huán)境風險而導致了銀行資產不良率的抬升所增加的資本損耗銀行賬戶利率風險以及流動性缺口風險引發(fā)的資金需求對銀行收益的負面影響 資產類產品發(fā)展規(guī)劃（規(guī)?？刂疲Y本充足率管理目標達成的影響 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 資 產u風險加權資產是表征不同資產分類其風險程度的方法。風險資產比率、風險資產收益率、風險資產結構、風險資產分布、風險緩釋水平、表外業(yè)務保證金水平等是識別資產風險和風險狀態(tài)表征主要指標。風險資產 風險資產結構與分布 風險資產集中度風險資產指標監(jiān)測資產風險資產構成 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各

17、功 能 描 述 風 險 資 產 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 資 產 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 資 產 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 抵 御u風險抵御是從銀行的盈利能力、準備金充足程度、資本充足程度、擔保覆蓋率、質押抵押覆蓋率以及表外業(yè)務保證金比率等來描述銀行主動進行風險緩釋的能力。在具體指標上包括：資本充足率、杠桿率、撥備率、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比率、成本收入比、資產利潤率、風險資產利潤率、資本利潤率、準備金充足程度，資產損失準備充足率、擔保覆蓋率、質抵押覆蓋率、表外業(yè)務保證金率風險抵御 業(yè)務條

18、線風險抵御能力 抵質押品動態(tài)價值評估分支機構風險抵御能力指標監(jiān)測 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 抵 御 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 遷 徙 風險遷徙衡量風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標。風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。風險遷徙向上遷徙 關注類貸款向正常類貸款遷徙次級類貸款向正常類貸款遷徙次級類貸款向關注類貸款遷徙可疑類貸款向正常類貸款遷徙可疑類貸款向關注類貸款遷徙可疑類貸款向次級類貸款遷徙損失類貸款向正常類貸款遷徙損失類貸款向關注類貸款遷徙損失類貸款向次級類貸款遷徙損失類貸款向可疑

19、類貸款遷徙客戶信用評級報告要素向下遷徙可疑類貸款向損失類貸款遷徙次級類貸款向可疑類貸款遷徙次級類貸款向損失類貸款遷徙關注類貸款向次級類貸款遷徙關注類貸款向可疑類貸款遷徙關注類貸款向損失類貸款遷徙正常類貸款向關注類貸款遷徙正常類貸款向次級類貸款遷徙正常類貸款向可疑類貸款遷徙正常類貸款向損失類貸款遷徙客戶評級遷徙矩陣查看（按按年份查看到違約概率）客戶評級遷徙矩陣查看（遷徙結果分析） 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 遷 徙u對公貸款遷徙：可選擇五級/十級/內評法u個貸遷徙表u表外資產業(yè)務評級遷徙u非信貸資產評級遷徙：u監(jiān)察名單遷徙：可以再細分三類u撥備遷徙：撥備變動，回撥

20、，增撥，包括逐筆撥備與整體撥備 u10級客戶評級變動：u逾期賬齡遷徙分析：u重點監(jiān)控集團客戶當月進出 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 遷 徙 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 報 告 治 理結 構u風險報告治理結構是指銀行內部的一整套風險管理制度安排和風險管控的組織形式，用以支 配在銀行中有重大利害關系的主體所有者（股東）、董事會、經營者之間的權力和利益 關系，從而形成一套有效的權力制衡機制和風險控制機制，從而使銀行的風險管理在組織上得以有效落實，在利益和安全性上做到匹配和平衡。風險報告治理結構 風險管控組織結構及內控體系 風險報告路線圖

21、風險治理效果評估風險控制責任人績效 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 報 告 治 理結 構 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 報 告 治 理結 構 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 報 告 治 理結 構 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 管 理 工 具u風險報告中的風險管理工具是指銀行內部進行風險管理和風險應對所采取的各種手段和工具，通過對其先進性、有效性、完整性和實施成本的評價，評估銀行開展全面風險管理技術手段的成熟度。風險管理工具包括風險識別、風險評價的各種技術手段、風險緩釋和風險對沖的

22、工具使用、風險管理信息系統(tǒng)的先進性完備性等等風險管理工具 各類風險識別計量技術評估 風險緩釋與對沖工具應用評估 風險管理信息系統(tǒng)完備性有效性評估 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 管 理 工 具 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 管 理 工 具 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 管 理 工 具 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 模 擬 預 測 中 心模擬預測中心模擬情景管理 情景預測 預測報告策略及返回測試 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 模 擬 預 測 模擬預測 三 、 風 險

23、 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 模 擬 預 測 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 模 擬 預 測 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 模 擬 預 測 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 預 警u風險預警是銀行內部風險報告系統(tǒng)的重要組成部分，根據銀行股東和經營者的風險偏好，描述銀行風險的關鍵指標KRI的波動區(qū)間可劃分為安全、警示、預警和風險四個區(qū)段，分別對應著安全、輕度、中度、重度四個預警度。在預警方式上，針對不同的需要，分別有單指標預警和綜合指標（多指標）預警。 風險預警 銀行總體關鍵風險指標預警（單指標） 各個業(yè)務條線風險預警（

24、單指標） 分支機構風險預警（單指標和多指標） 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 預 警 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 預 警 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 預 警 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 預 警 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 預 警 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 預 警 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 風 險 預 警 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 合 規(guī) 指 引合規(guī)指引合規(guī)

25、文檔庫管理 綜合查詢 違規(guī)事件庫管理 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 合 規(guī) 指 引 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 合 規(guī) 指 引 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 合 規(guī) 指 引 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 參 數 評 估參數評估調查問卷管理 評估方法管理 風險偏好評估 其他（權）系數評估 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 系 統(tǒng) 管 理系統(tǒng)管理 權限設置 機構設置 業(yè)務條線設置 風險偏好管理 報告模板 報表模板風險資產權系數 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 系 統(tǒng) 管

26、理 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 系 統(tǒng) 管 理 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 系 統(tǒng) 管 理 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 系 統(tǒng) 管 理 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 系 統(tǒng) 管 理 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 系 統(tǒng) 管 理 三 、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 各 功 能 描 述 系 統(tǒng) 管 理 目 錄銀行風險報告系統(tǒng)概述風險報告之關鍵技術風險報告各功能概述 風險報告系統(tǒng)之開發(fā)團隊和項目管理銀行風險報告系統(tǒng)結構風險報告系統(tǒng)之數據供應體系風 險 報 告系 統(tǒng) 四 、 風 險 報 告

27、之 關 鍵 技 術u在假定各個風險識別計量均由專門的風險管理系統(tǒng)提供的基礎上，風險管理報告的關鍵技術包括：u模擬預測技術，用于利率波動和其他外部情景作用下各種風險發(fā)生趨勢和風險狀態(tài)的分析u決策樹技術，用于各種指標因果關系追溯的數據挖掘工作u風險指標集合，這是一個基礎的、龐大的風險指標的集合，用于針對不同應用和不同關注，從中挑選出所需要的各種表征風險的指標u定制工具，包括各種用于風險狀態(tài)展現(xiàn)的報表定義器、報告模板定義器、指標定 義器，以及用表征風險治理結構的流程定義器u綜合風險預警模型技術，用于總行關于分支機構風險管控，包括了綜合指數模型、擴散指數模型、降級距離模型、百分位排序模型等u各類參數（

28、例如風險偏好、重要性權系數、風險綜合等）確定的評估技術 四 、 風 險 報 告 之 關 鍵 技 術 模 擬 預 測 四 、 風 險 報 告 之 關 鍵 技 術 決 策 樹 數 據 挖 掘 技 術u針對不同的指標，可以定義其取數規(guī)則、預警規(guī)則等，通過友好的工具快捷管理。 四 、 風 險 報 告 之 關 鍵 技 術 風 險 指 標 集 合 四 、 風 險 報 告 之 關 鍵 技 術 報 表 、 報 告 、 指 標 、 流 程 定 義 器 四 、 風 險 報 告 之 關 鍵 技 術 風 險 預 警 模 型 四 、 風 險 報 告 之 關 鍵 技 術 風 險 預 警 模 型 目 錄銀行風險報告系統(tǒng)概述

29、風險報告之關鍵技術風險報告各功能概述 風險報告系統(tǒng)之開發(fā)團隊和項目管理銀行風險報告系統(tǒng)結構風險報告系統(tǒng)之數據供應體系風 險 報 告系 統(tǒng) 風險報告數據集市信用風險管理系統(tǒng) 政策、法律、法規(guī)數據庫國內外銀行業(yè)數據庫企業(yè)數據庫評級器系統(tǒng) 評級審批流程系統(tǒng) 風險引擎和報告系統(tǒng) 市場風險系統(tǒng) 操作風險系統(tǒng) 經濟資本計算系統(tǒng) 信貸產品風險定價系統(tǒng) 零售風險管理系統(tǒng) 預期損失與非預期損失 信用風險邊界 市場風險邊界 投資風險邊界 法律風險邊界 利率風險邊界 資產負債匹配 損益風險邊界 RAROC與經濟資本配置 客戶篩選標準 項目遴選標準 行業(yè)經營同比 指標體系同比數據采集數據整理數據分析風險數據集市五 、

30、 風 險 報 告 系 統(tǒng) 的 數 據 供 應 體 系信用風險 流動性風險 資本風險 風險資產 市場風險 風險抵御 風險遷徙操作風險 經營決策風險識別與量化分析 在線報告數據析取 數據過濾 數據定制 數據關系 數據加載 目 錄銀行風險報告系統(tǒng)概述風險報告之關鍵技術風險報告各功能概述 風險報告系統(tǒng)之開發(fā)團隊和項目管理銀行風險報告系統(tǒng)結構風險報告系統(tǒng)之數據供應體系風 險 報 告系 統(tǒng) 六 、 風 險 報 告 之 開 發(fā) 團 隊 和 項 目 管 理 -項 目 團 隊 六 、 風 險 報 告 之 開 發(fā) 團 隊 和 項 目 管 理 -關 鍵 崗 位 u在項目啟動時，制定項目詳細的工作計劃，要求項目經理每

31、周一下班前提交項目周報，周報中要求提交項目PCT進度表，如右圖所示。u通過先將項目整體工作逐步進行任務分解（WBS），并對每個分解后的子任務狀態(tài)進行跟蹤的方式來達到對項目進度的控制。 u針對項目中出現(xiàn)的異常進度波動，公司質量管理專員將會組織相關資源對項目進行分析、診斷，保證項目的順利進行。 六 、 風 險 報 告 之 開 發(fā) 團 隊 和 項 目 管 理 -項 目 進 度 控制 保 障 2 :4 5 u在項目進行過程中，質量管理專員與測試專員將針對項目業(yè)務和系統(tǒng)功能進行測試案例的編寫，在系統(tǒng)開發(fā)完畢后，引入白盒測試、黑盒測試和UAT測試，保證項目的質量。六 、 風 險 報 告 之 開 發(fā) 團 隊

32、 和 項 目 管 理 -項 目 質 量 保障 2 :4 5 六 、 風 險 報 告 之 開 發(fā) 團 隊 和 項 目 管 理 -項 目 風 險 管理 保 障 2 :4 5 u完成培訓目標的保證方式u作出詳細的培訓計劃，列出包括培訓內容、地點、硬件和軟件環(huán)境以及教員資格、學員準備知識在內的詳細培訓計劃。u為每個受訓者準備一套完整的培訓材料，包括培訓講義、練習題、實驗題及推薦讀物的條目等。u在每次培訓完成后，對受訓者進行一問卷調查，對培訓的各個方面進行調查，并每次分析結果給項目經理和用戶方管理人員，對反映較多的問題及時改正、反省，對程序 bug，程序邏輯等方面根據用戶的需求進行修改。u在培訓過程中設

33、立受訓方和培訓方的協(xié)調人制度，雙方協(xié)調人可以就培訓的各個方面的問題進行協(xié)商。系統(tǒng)操作初次培訓系統(tǒng)技術架構初次培訓上線前業(yè)務操作培訓上線前系統(tǒng)開發(fā)維護培訓 六 、 風 險 報 告 之 開 發(fā) 團 隊 和 項 目 管 理 -知 識 轉 移 保障 2 :4 5 u 上線后1年期免費售后服務。u 選派國家開發(fā)銀行認可的售后工程師2人進行現(xiàn)場服務，服務時間與中國國家開發(fā)銀行工作時間一致，如駐地工程師如駐地工程師無法解決，專家在20分鐘內響應，1小時內保證系統(tǒng)恢復，2小時內提交故障解決方案。對于國家開發(fā)銀行工作時間外的突發(fā)性故障，在1小時內派專家到達現(xiàn)場進行支持。u 提供724手機援助電話服務，解答國家開

34、發(fā)銀行在系統(tǒng)使用中遇到的問題，并及時提出解決問題的建議和操作方法，指導進行操作。u 電子郵件回復服務向用戶提供基于電子郵件方式的技術支持服務。向用戶公開技術支持郵箱和負責人郵箱以及服務監(jiān)督投訴郵箱，用戶求助電子郵件的響應時間為8小時。 u 傳真回復服務提供基于傳真方式的技術支持服務。向用戶提供技術支持傳真號碼，響應時間為4小時。 六 、 風 險 報 告 之 開 發(fā) 團 隊 和 項 目 管 理 -售 后 服 務 保障 2 :4 5 u問題回訪對于通過電話和傳真方式提交的問題，中軟融鑫公司在提供服務并解決問題之后，會進行電話回訪。u提供升級服務，中軟融鑫在內部測試或用戶報告中一旦發(fā)現(xiàn)程序漏洞或錯誤

35、，會立即修改并反復測試，確認無誤后主動給用戶發(fā)升級說明，進行統(tǒng)一升級。u應客戶要求不定期的做一些技術交流，包括向客戶匯報我們在信息化建設系統(tǒng)方面所做的技術研究和成果，供用戶參考。u協(xié)助客戶做好知識庫建立的工作，提煉共性問題以及常見問題，整理列表并統(tǒng)一分發(fā)。u提供與國家開發(fā)銀行開發(fā)采購項目相關聯(lián)的其他系統(tǒng)接口技術服務，提供技術咨詢，協(xié)助客戶完成接口的實現(xiàn)和維護。六 、 風 險 報 告 之 開 發(fā) 團 隊 和 項 目 管 理 -售 后 服 務 保障 2 :4 5 對于緊急事件，經過國家開發(fā)銀行主管部門批準，中軟融鑫公司提供緊急事件技術支持，保證在1小時內到現(xiàn)場技術支持，具體內容如下：u 中軟融鑫公司人員在指定時間內到達現(xiàn)場。u 提供特定問題臨時溝通機制，包括現(xiàn)場工程師和后臺技術支持渠道，現(xiàn)場工程師與用戶進行技術溝通，無特殊情況不得更換，后臺技術支持提供實時的問題相應。u 解決問題事件內，支持工程師將使用中心提供的 “現(xiàn)場服務情況登記表”作為服務記錄，提交頻次為每日。國家開發(fā)銀行具體用戶可就服務質量、服務狀況提出意見和建議，并簽字確認。 六 、 風 險 報 告 之 開 發(fā) 團 隊 和 項 目 管 理 -緊 急 事 件 支持 保 障