計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè)7.下列為一個(gè)完備的聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：其中，為貨幣供給量，為國內(nèi)生產(chǎn)總值,為價(jià)格總指數(shù)。分別為居民消費(fèi)與投資。（1） 指出模型的內(nèi)生變量、外生變量、先決變量;（2） 寫出簡化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系；（3） 用結(jié)構(gòu)式條件確定模型的識(shí)別狀態(tài)；（4） 指出間接最小二乘法、工具變量法、二階段最小二乘法中哪些可用于原模型第1,2個(gè)方程的參數(shù)估計(jì).解：（1） 內(nèi)生變量：、外生變量：、先決變量：、（2） 簡化式模型：結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系：（3） 模型中包含=2個(gè)內(nèi)生變量，=3個(gè)先決變量；第1個(gè)方程包含=2個(gè)內(nèi)生變量，=2個(gè)先決變量；第2個(gè)方程包含=2個(gè)內(nèi)生變量，=1個(gè)先決變量；結(jié)構(gòu)參數(shù)矩陣為首先判斷第1個(gè)結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別狀態(tài)。對于第1個(gè)方程，有，即方程可以識(shí)別,又因?yàn)?，所以?個(gè)結(jié)構(gòu)方程恰好識(shí)別。對于第2個(gè)結(jié)構(gòu)方程,有，,即方程可以識(shí)別，又因?yàn)?所以第2個(gè)結(jié)構(gòu)方程過度識(shí)別。（4） 工具變量法適用于原模型第1個(gè)方程的參數(shù)估計(jì)；間接最小二乘法適用于原模型第1個(gè)方程的參數(shù)估計(jì)；二階段最小二乘法適用于原模型第1和第2個(gè)方程的參數(shù)估計(jì).8。繼續(xù)第七題，以如下中國的實(shí)際數(shù)據(jù)為資料，估計(jì)上述聯(lián)立模型.要求恰好識(shí)別的方程按工具變量法與二階段最小二乘法估計(jì)。解：（1）用二階段最小二乘估計(jì)估計(jì)第1個(gè)方程：首先用最小二乘法估計(jì)第二個(gè)簡化式方程，并求出的預(yù)測值：在第一個(gè)結(jié)構(gòu)式方程中，用代替，進(jìn)行最小二乘估計(jì):估計(jì)結(jié)果說明:M2F、CONS、I的系數(shù)t檢驗(yàn)的P值均小于0.05，說明系數(shù)顯著，修正后的=0.999866，說明方程擬合效果好，方程顯著檢驗(yàn)的F值為42239.29，對應(yīng)的P值為0.000，說明方程整體顯著。即估計(jì)方程為：（2）用工具變量法估計(jì)第1個(gè)方程：估計(jì)結(jié)果說明：在顯著性水平為0。1的情況下,M2F、CONS、I的系數(shù)t檢驗(yàn)的P值均小于0。1，說明系數(shù)顯著，修正后的=0.999794，說明方程擬合效果好,方程顯著檢驗(yàn)的F值為27503。84，對應(yīng)的P值為0.000，說明方程整體顯著。即估計(jì)方程為:（3)用間接最小二乘法估計(jì)第1，2個(gè)方程：對第1，2個(gè)簡化式方程進(jìn)行OLS估計(jì):由結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系進(jìn)行估計(jì):解得 即估計(jì)模型為