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1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范與控制,一、從金融風(fēng)險(xiǎn)是可以交易的談起,1、風(fēng)險(xiǎn)在金融市場上是可交易的 2、銀行既要回避過大的風(fēng)險(xiǎn)，又要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)并去買賣風(fēng)險(xiǎn) 3、并不是簡單地說風(fēng)險(xiǎn)越小越好，而是要準(zhǔn)確度量風(fēng)險(xiǎn)及確定定價(jià)與收益間的關(guān)系 4、銀行應(yīng)學(xué)會從適量承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)中獲利 5、不同類型的機(jī)構(gòu)其風(fēng)險(xiǎn)偏好有很大差異 6、銀行是在與風(fēng)險(xiǎn)的賽跑中成熟發(fā)展的,二、商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn),（一）信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最大風(fēng)險(xiǎn) （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 1、流動(dòng)性的含義 流動(dòng)性是指商業(yè)銀行應(yīng)付客戶提存和滿足客戶貸款需求的能力。它包括資產(chǎn)的流動(dòng)性和負(fù)債的流動(dòng)性。 （1）資產(chǎn)的流動(dòng)性 它是指銀行資產(chǎn)在不受損失的前提下迅
2、速變現(xiàn)的能力。,（2）負(fù)債的流動(dòng)性 它是指銀行以合理成本及時(shí)舉借債務(wù)的能力。 2、銀行流動(dòng)性需求的基本構(gòu)成 （1）客戶提存 （2）歸還到期中央銀行貸款 （3）支付金融債券 （4）經(jīng)營費(fèi)用支出 （5）貸款需求 （6）稅款支出 （7）支付股利,3、銀行流動(dòng)性供給的主要來源 （1）客戶存款 （2）客戶歸還到期貸款 （3）向中央銀行借款 （4）發(fā)行金融債券 （5）同業(yè)借款 （6）出售證券資產(chǎn) （7）經(jīng)營收入 （8）發(fā)行新股,4、流動(dòng)性供求的均衡 供大于求，流動(dòng)性過剩 供小于求，流動(dòng)性不足 供求基本相等，流動(dòng)性均衡（合理） 前兩種情況產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),（三）市場風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格（利率、匯率、股
3、票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 市場風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。 市場風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)（包括黃金）、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，分別是指由于利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。,利率的變化、匯率的變動(dòng)、行業(yè)產(chǎn)能過剩、國際上原材料價(jià)格的變化等都是銀行面臨的重要的市場風(fēng)險(xiǎn)。 2005年至今，貨幣市場收益率與銀行存款利率的倒掛成為銀行業(yè)的重要市場風(fēng)險(xiǎn)，而匯率體制改革同樣讓銀行的外匯資產(chǎn)承受損失。中國銀行2005年僅匯兌損失就有13多億元。,（四）操作風(fēng)險(xiǎn) 1、操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外
4、部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 與操作風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的四大因素：人、流程、系統(tǒng)、外部事件。其中，“人”是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。 2、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本現(xiàn)狀 （1）巴塞爾委員會 的調(diào)查,巴塞爾委員會于2002年6月在全球范圍內(nèi)進(jìn)行一次關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)問題的調(diào)查，調(diào)查對象分布于歐洲、南北美洲、亞洲、大洋洲的19個(gè)家國的89家銀行。調(diào)查給出了2001年發(fā)生的所有損失金額超過1萬歐元以上的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件47269件，損失資金779551萬歐元。 調(diào)查的結(jié)果和結(jié)論有：,從業(yè)務(wù)線看，發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件最多的業(yè)務(wù)線是零售銀行業(yè)務(wù)、交易和銷售、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，分別為占總體損失的61.10%、10.86%、7.2
5、2%、6.91%。；在總損失額中占比例最高的前兩位業(yè)務(wù)線是零售銀行業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，損失金額為22.89億歐元和22.56億歐元。與零售銀行業(yè)務(wù)相比，發(fā)生于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)，雖然只發(fā)生3414件，但是卻造成了22.5億歐元的損失，單筆損失金額是最高的。,從操作風(fēng)險(xiǎn)的類型看，發(fā)生次數(shù)較多的是外部欺詐、執(zhí)行、交割和流程管理、就業(yè)政策和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作，所占比例分別為42.39%、35.07%、8.52%和7.17%；在總的損失額最高的類型是執(zhí)行、交割和流程管理，金額為22.92億歐元，所占比例韋.41%。其次是實(shí)體資產(chǎn)的損失，金額為18.93億歐元，占比為24.29%。
6、,從業(yè)務(wù)線和損失類型看交叉看，全部損失事件中占比最高的是零售銀行中發(fā)生的外部欺詐，發(fā)生次數(shù)為17107次，占全部次數(shù)的36.19%，其次是零售銀行中執(zhí)行、交割和流程管理。在損失金額中，商業(yè)銀行中發(fā)生的實(shí)體資產(chǎn)損失是最高的，金額為10.72億歐元，所占比例為13.76%，其次是零售銀行中發(fā)生的外部欺詐。 可以看出國外零售銀行是操作風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)的領(lǐng)域，同時(shí)發(fā)生損失也相對較高。,（2）我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的基本現(xiàn)狀,股份制銀行不良貸款當(dāng)中操作風(fēng)險(xiǎn)因素的比例,最近銀行業(yè)出現(xiàn)了一些丑聞和重大案件，劉明康認(rèn)為，這暴露出銀行內(nèi)部管理不善、制度形同虛設(shè)等問題。總結(jié)起來有“三個(gè)80%”現(xiàn)象和“三個(gè)一”現(xiàn)象。即職務(wù)犯
7、罪80%，尤其是一把手犯罪問題嚴(yán)重；案發(fā)在基層的80%；內(nèi)外勾結(jié)作案的80%。一把手紛紛落馬，內(nèi)部環(huán)節(jié)一路打通，犯罪分子一跑了之。,（五）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 1、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的含義 根據(jù)巴塞爾銀行監(jiān)管委員會關(guān)于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的界定，銀行的合規(guī)特指遵守法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則或標(biāo)準(zhǔn)。 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)主要是指銀行未能遵循各項(xiàng)相關(guān)法律、條例、行為準(zhǔn)則和良好的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而可能受到的法律或監(jiān)管懲罰風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)或信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。,商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引中指出，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失和聲譽(yù)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 至于銀行的行為是否符合銀行自己制定的內(nèi)部規(guī)章制度，這不屬于合規(guī)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的
8、范疇，而是需要通過銀行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督去解決的問題。,合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)，法律風(fēng)險(xiǎn)的概念有相近性，但在內(nèi)涵上有著不同。 首先，操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤，或外部事件造成直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)，它既包括操作交易風(fēng)險(xiǎn)，也包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部失控風(fēng)險(xiǎn)，還包括外部欺詐，盜搶等風(fēng)險(xiǎn)；而合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)只是集中于銀行違法行為所導(dǎo)致的法律后果。這兩種風(fēng)險(xiǎn)雖有區(qū)別，但某個(gè)具體的操作風(fēng)險(xiǎn)可以導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的背后也必然有操作風(fēng)險(xiǎn)。,其次，根據(jù)銀行對法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的不同管理模式，銀行所面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)一般是指因合約不能執(zhí)行或合約一方超越權(quán)限的行為而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)在某些情況下是重
9、合的，當(dāng)銀行因某項(xiàng)業(yè)務(wù)違反監(jiān)管法規(guī)受到處罰時(shí)，就同時(shí)面臨著合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。,經(jīng)營理念與合規(guī)理念應(yīng)結(jié)合，在合規(guī)和盈利兩方面作出平衡 經(jīng)營理念中應(yīng)滲透合規(guī)文化，對經(jīng)營理念的理解和貫徹是應(yīng)當(dāng)以合規(guī)為前提的。 如全球著名的花旗集團(tuán)屢屢違規(guī)的原因之一就是忽視了這一點(diǎn)。,“花旗討厭說不 (Citibank hate to say no)”，“服務(wù)每一個(gè)人(TO serve everyone)”等理念強(qiáng)調(diào)了要滿足每個(gè)客戶的各種需求，但是在國際反洗錢法律框架的約束下，銀行應(yīng)拒絕為犯罪分子開立賬戶及提供其他金融服務(wù)，并有義務(wù)報(bào)告相關(guān)的可疑交易。 花旗在日本的私人銀行業(yè)務(wù)由于涉嫌洗錢等不法交易遭到了停業(yè)，即是
10、因?yàn)樵诶麧櫟尿?qū)使下忽視了基本的道德規(guī)范和監(jiān)管準(zhǔn)則。,2、合規(guī)管理的作用 合規(guī)管理則是指通過一個(gè)獨(dú)立的機(jī)制來識別、評估、提供咨詢、監(jiān)控和報(bào)告銀行的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。 合規(guī)管理主要可以發(fā)揮以下作用： 一是避免違規(guī)操作最終導(dǎo)致的直接損失：包括涉及刑事訴訟的成本、對客戶的賠償、監(jiān)管部門的處罰、商譽(yù)的損失等； 二是有效協(xié)調(diào)各類利益沖突：包括不同客戶之間的利益沖突、銀行自身利益與客戶之間的利益沖突、員工和客戶之間的利益沖突、銀行和員工之間的利益沖突； 三是價(jià)值提升：包括客戶地位的提升、客戶需求與產(chǎn)品提供的匹配、競爭性的提升、客戶信心的提升。,中資銀行加強(qiáng)合規(guī)管理、防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的必要性 其一，在巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
11、文件、國際會計(jì)準(zhǔn)則。反洗錢等法律法規(guī)成為國際銀行業(yè)合規(guī)經(jīng)營的通用準(zhǔn)則的大背景下，遵守游戲規(guī)則。切實(shí)履行合規(guī)義務(wù)是中資銀行走向國際化經(jīng)營的重要前提。 其二，中資銀行逐步向綜合經(jīng)營發(fā)展，銀行，證券，保險(xiǎn)等不同的業(yè)務(wù)類別交叉經(jīng)營會使內(nèi)部交易帶來的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)增大，因此合規(guī)管理的重要性更加突出。,其三，我國銀行業(yè)當(dāng)前正在加快推進(jìn)各項(xiàng)改革，其中包括組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程的再造。在業(yè)務(wù)管理垂直化和組織結(jié)構(gòu)扁平化的組織再造過程中，如果沒有相應(yīng)的合規(guī)機(jī)制建設(shè)和合規(guī)文化的滲透，可能會加劇銀行內(nèi)控各環(huán)節(jié)上的失控，使銀行的內(nèi)部控制機(jī)制失效。,明確對合規(guī)部門的定位 首先，確保合規(guī)部門的獨(dú)立性是合規(guī)有效性的關(guān)鍵因素。將合規(guī)職能
12、從業(yè)務(wù)部門獨(dú)立出來，一方面可以將分散在各個(gè)業(yè)務(wù)部門的合規(guī)職能加以整合，從而有助于控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和優(yōu)化資源配置，另一方面是可以避免業(yè)務(wù)部門的價(jià)值取向影響合規(guī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。,第二，界定合規(guī)部門和法律部門、內(nèi)審部門的關(guān)系。一方面，應(yīng)密切合規(guī)部門與法律部門的合作。一般來說，法律部門負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)部門和管理人員提供法律咨詢意見，對銀行業(yè)務(wù)方案及交易合同的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審查；合規(guī)部門負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行內(nèi)部政策、制度和流程的合規(guī)性，并就合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)向管理層提出報(bào)告和建議。,另一方面，應(yīng)避免內(nèi)審部門與合規(guī)部門交叉重合。從職能上來說，合規(guī)部門主要是就銀行在經(jīng)營中遵守相關(guān)法律。法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事前介入、事中防范和事后處理，而內(nèi)審部門主
13、要是就應(yīng)避免內(nèi)審部門與合規(guī)部門交叉重合。從職能上來說，合規(guī)部門主要是就銀行在經(jīng)營中遵守相關(guān)法律。法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事前介入、事中防范和事后處理，而內(nèi)審部門主要是就銀行操作層面的違規(guī)行為進(jìn)行事后監(jiān)督，合規(guī)部門的履職情況也應(yīng)受到內(nèi)審部門的監(jiān)督。合規(guī)與內(nèi)審相互分離可以保證各自的獨(dú)立性，防止角色錯(cuò)位和利益沖突。銀行操作層面的違規(guī)行為進(jìn)行事后監(jiān)督，合規(guī)部門的履職情況也應(yīng)受到內(nèi)審部門的監(jiān)督。合規(guī)與內(nèi)審相互分離可以保證各自的獨(dú)立性，防止角色錯(cuò)位和利益沖突。,第三，界定好合規(guī)部門與業(yè)務(wù)部門的關(guān)系。商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)部門在本行的樞紐地位，將合規(guī)部門作為銀行內(nèi)部管理和外部監(jiān)管規(guī)則連接的主要渠道。,（六）授信風(fēng)險(xiǎn) 1、
14、授信的含義 授信是指商業(yè)銀行向客戶直接提供資金支持，或者對客戶在有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中可能產(chǎn)生的賠償、支付責(zé)任做出保證，包括貸款、拆借、票據(jù)融資、證券回購、貿(mào)易融資、保理、透支、融資租賃、保函墊款、信用證墊款、承兌墊款、擔(dān)保墊款、承兌、保函、擔(dān)保、信用證、有追索權(quán)的資產(chǎn)銷售、未使用的不可撤銷承諾等表內(nèi)外業(yè)務(wù)。,2、當(dāng)前授信風(fēng)險(xiǎn)的基本狀況 （1）存在授信過度和集中度過高的風(fēng)險(xiǎn) 通過對北京地區(qū)股份制商業(yè)銀行的全面調(diào)查，共獲得11家行5000萬元以上的授信客戶總計(jì)1374戶。調(diào)查的法人客戶共獲得約4045億元授信，授信額度使用率為46%。其中，有125家法人客戶得到了3家(含)以上銀行的授信(占調(diào)查的法人客
15、戶戶數(shù)的9%)，共獲得的授信額度總計(jì)2018億元(占調(diào)查的法人客戶授信額度的49.9%)，實(shí)際使用的授信余額971億元(占11家行各項(xiàng)貸款總余額的20%多)，授信額度使用率為48%。,（2）授信存在向大戶集中的變化趨勢 調(diào)查表明，商業(yè)銀行對大客戶多頭授信出于以下原因： 一是商業(yè)銀行為滿足這些客戶大量的資金需求，紛紛授信，以解決單獨(dú)一家銀行難以提供足夠資金的問題。 二是有些銀行授信時(shí)忽視客戶在其他銀行授信的情況。 三是部分銀行利用擴(kuò)大授信額度的手段來擠占他行市場份額。 這樣，很可能出現(xiàn)多頭授信額度總和超過該客戶正常經(jīng)營情況下的實(shí)際資金需要和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，鼓動(dòng)客戶進(jìn)行過度擴(kuò)張而由銀行承擔(dān)主要風(fēng)險(xiǎn)，
16、由此埋下信用風(fēng)險(xiǎn)集中的隱患。商業(yè)銀行自身還可能因?yàn)椤斑^載”(風(fēng)險(xiǎn)資本不足或流動(dòng)性緊張)而陷入不安全或信譽(yù)受損的境地。,北京地區(qū)股份制商業(yè)銀行大額多頭授信典型事例,（3）銀行對最高綜合授信額度測算值為負(fù)值的客戶仍給予授信 （4）銀行在授信業(yè)務(wù)操作上缺乏規(guī)范，對相關(guān)制度執(zhí)行不力 主要表現(xiàn)在： 一是有些銀行在測算和審批授信額度的過程中存在根據(jù)審批權(quán)限倒擠授信額度等行為，以此逃避上級行審批； 二是貸款檔案材料不全，如授信審批表中未附風(fēng)險(xiǎn)額度測算的材料，給事后稽核監(jiān)督造成了困難；,三是在經(jīng)營管理觀念上存在偏差，一些銀行受短期利益驅(qū)動(dòng)，重營銷開發(fā)，輕風(fēng)險(xiǎn)控制，對風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部審查的人員配備嚴(yán)重不足； 四是
17、授信后檢查制度未落實(shí)，對客戶動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)測嚴(yán)重滯后，導(dǎo)致授信有效期內(nèi)出現(xiàn)重大事件(如兼并收購、大額訴訟)或客戶資質(zhì)發(fā)生變化后增大了銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露； 五是部分銀行為尋找資金出路，互相壓價(jià)、放松授信條件(如利率下浮、擔(dān)保條件放松、保證金減少、對信用等級的要求降低等)，信貸資金投放向部分大客戶集中，造成收益與風(fēng)險(xiǎn)的不對稱變化。,3、借鑒西方商業(yè)銀行的經(jīng)驗(yàn) 在西方商業(yè)銀行，除了部分亞洲銀行，大多數(shù)銀行將授信審批權(quán)限授予個(gè)人，而不是向部門或分支機(jī)構(gòu)授權(quán)，有權(quán)審批人的權(quán)限大小依據(jù)其資格、能力、經(jīng)驗(yàn)而定，與授信品種、授信風(fēng)險(xiǎn)評級和授信期限掛鉤，并根據(jù)信貸檢查和審計(jì)結(jié)果動(dòng)態(tài)調(diào)整權(quán)限。有權(quán)審批人分散在各業(yè)務(wù)部門和
18、分支機(jī)構(gòu)，但獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)。一定金額以上的大額授信以及關(guān)系人貸款則提交總行信貸委員會或董事會集體審批。,(七）宏觀政策風(fēng)險(xiǎn) 宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)是指宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)特別是貸款質(zhì)量產(chǎn)生的不利影響。 如國民經(jīng)濟(jì)減速、房地產(chǎn)泡沫破裂、外匯匯率和本幣利率的突然調(diào)整、主要出口產(chǎn)品價(jià)格和進(jìn)口產(chǎn)品（如石油）的大幅波動(dòng)通常會使金融機(jī)構(gòu)的不良貸款上升。,主要原因 我國是一個(gè)以間接融資為主體的國家，90以上的企業(yè)融資都來自于銀行貸款，國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展直接影響著銀行貸款的質(zhì)量。根據(jù)有關(guān)部門的研究，我國金融機(jī)構(gòu)的不良貸款率與GDP具有長期穩(wěn)定的關(guān)系。在長期內(nèi)，如果不考慮其他影響因素，我國GDP上升一個(gè)
19、百分點(diǎn)，金融機(jī)構(gòu)的不良貸款率就下降0155個(gè)百分點(diǎn),實(shí)踐中的表現(xiàn) 幾乎每次緊縮性宏觀調(diào)控都會帶來過熱行業(yè)的貸款資產(chǎn)就惡化 ，這主要是因?yàn)?，一方面與某些商業(yè)銀行缺乏宏觀意識有關(guān)，另一方面也與商業(yè)銀行對宏觀形勢判斷的水平有關(guān)。 商業(yè)銀行需要對宏觀調(diào)控的影響?yīng)毩⒊袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)。,因此，商業(yè)銀行要提高宏觀經(jīng)濟(jì)的判斷能力，行長要懂宏觀經(jīng)濟(jì)，要聚集優(yōu)秀人才來建立相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)來研究宏觀經(jīng)濟(jì)，要多與宏觀經(jīng)濟(jì)管理部門溝通，及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)向。 應(yīng)密切關(guān)注當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的變化，提前采取相應(yīng)的貸款策略，確立價(jià)值最大化理念和構(gòu)建核心競爭力。比如在當(dāng)前環(huán)境下，應(yīng)盡量減少對某些制造業(yè)、房地產(chǎn)等高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的貸款總量，調(diào)整貸款結(jié)
20、構(gòu)，減少中長期貸款比例；加強(qiáng)對客戶信息的管理，提高風(fēng)險(xiǎn)防范水平。,比如，如果破產(chǎn)法最終通過時(shí)是勞動(dòng)債權(quán)先于擔(dān)保債權(quán)，所有銀行的經(jīng)營者就應(yīng)該意識到資產(chǎn)保全所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)企業(yè)是不是拖欠職工工資，是不是拖欠了社會保障費(fèi)用，這些都應(yīng)該納入到企業(yè)的負(fù)債中去。而且這些債權(quán)是要優(yōu)先償付的，在風(fēng)險(xiǎn)撥備的時(shí)候，應(yīng)該把這些放在風(fēng)險(xiǎn)撥備之內(nèi)。一個(gè)司法解釋出去以后，銀行應(yīng)該看到這個(gè)司法解釋對銀行的債權(quán)帶來什么樣的影響，那么就應(yīng)該有這方面的防范。,再比如，房地產(chǎn)價(jià)格不正常的上升，除了當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)中的一些具體問題之外，還有一些制度性的問題。比如土地供給制度、地方政策稅收制度，還有住房問題上財(cái)政政策和金融政策應(yīng)該怎樣合
21、理搭配。在這些方面，都有許多值得改進(jìn)的地方。如果不注意這些制度的改進(jìn)，那么銀行今后的風(fēng)險(xiǎn)也難以很好地控制。,關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控對中小銀行的影響。 宏觀調(diào)控力度加大后，經(jīng)營不夠?qū)徤鞯闹行°y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可能成為宏觀調(diào)控下貸款風(fēng)險(xiǎn)的最后承擔(dān)者。其傳導(dǎo)途徑為：宏觀調(diào)控力度加大經(jīng)濟(jì)降溫企業(yè)收入下降銀行不良資產(chǎn)壓力上升大銀行在對宏觀信息的敏感度和預(yù)防措施上優(yōu)于中小銀行大銀行優(yōu)化信貸業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)擠出較差貸款項(xiàng)目不夠?qū)徤鞯闹行°y行擴(kuò)張信貸并承接擠出貸款風(fēng)險(xiǎn)中小銀行危機(jī)出現(xiàn)。,（八）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 銀行信貸需要關(guān)注行業(yè)發(fā)展，這是一個(gè)基本的原則。 每一個(gè)行業(yè)都有其特定的生命周期，在信貸實(shí)踐中，需要關(guān)注的是究竟在何種階段進(jìn)入為
22、好。,對行業(yè)形勢認(rèn)識不準(zhǔn)，造成信貸損失的原因主要有： 一是思想上并不認(rèn)識到行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的存在，或者只靜態(tài)地看行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的大小即以當(dāng)期的收益來作為主要的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 二是水平問題，即對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)律缺乏了解，在行內(nèi)缺乏行業(yè)專家。 三是機(jī)制問題?，F(xiàn)在銀行的任期都比較短，考核比較短期化。,如何避免行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 一是要引進(jìn)專門人才，豐富銀行員工的人員結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)分析能力。 二是在績效評價(jià)上，要有一個(gè)科學(xué)的評估體系，避免短期化。 三是建立銀行員工的業(yè)務(wù)檔案，對其經(jīng)手的項(xiàng)目情況記錄在案，及時(shí)更新。,（九）地方政府風(fēng)險(xiǎn) 近年來，商業(yè)銀行的貸款營銷中，一直把地方政府支持或主辦的項(xiàng)目作為重要的貸款對象。然而，地方政府
23、支持的項(xiàng)目本身不是沒有風(fēng)險(xiǎn)的。在宏觀調(diào)控的形勢下，許多項(xiàng)目都不能幸免。 從政府支持的項(xiàng)目來說，可能符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，但不一定符合國家產(chǎn)業(yè)政策或在更大的范圍內(nèi)來看并不具有發(fā)展?jié)摿?，并不一定能夠成長為優(yōu)勢企業(yè)。不要高估地方政府領(lǐng)導(dǎo)人的判斷力。,商業(yè)銀行當(dāng)然需要與地方政府保持良好關(guān)系，但是必須堅(jiān)持商業(yè)銀行經(jīng)營的底線，不要因?yàn)槭钦鬓k或支持的項(xiàng)目就放松標(biāo)準(zhǔn)或靈活處理。 地方政府的參與并不能降低銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)，如介入過度，還會給銀行經(jīng)營埋下隱患， 如“銀政合作” 。,所謂“銀政合作”，就是銀行與地方政府簽訂合作協(xié)議，允諾向地方建設(shè)項(xiàng)目提供配套貸款和資金支持，而地方政府則提供多方面的優(yōu)惠政策。 實(shí)
24、質(zhì)上，這可以看做是地方政府出面攬下的信貸批發(fā)業(yè)務(wù)，而其中還有相當(dāng)大的一部分沒有財(cái)政擔(dān)保。,近幾年，銀政合作的模式在國內(nèi)迅速“走紅”，其中以中國建設(shè)銀行的勢頭最猛。據(jù)安邦分析師對公開資料的統(tǒng)計(jì)，自2005年8月以來，建行先后與內(nèi)蒙古、四川、湖北、浙江、海南、山西6省（區(qū)）簽訂銀政合作協(xié)議，建行累計(jì)承諾信貸額近7000億元人民幣。此外，建行還與廣東、江蘇、江西、廣西、北京、深圳以及其他地方政府進(jìn)行了銀政合作，授信額度從1800億（廣東）、1500億（江蘇）到數(shù)百億元不等。,銀政合作是國內(nèi)銀政關(guān)系的一個(gè)典型。在目前銀行的市場經(jīng)營壓力增大的情況下，地方政府與銀行業(yè)的這種相互需求關(guān)系，仍將在相當(dāng)時(shí)間內(nèi)持續(xù)下去，并會成為滿足銀行業(yè)務(wù)需求與地方資金需求的重要方式。因此，銀政關(guān)系將長期成為未來國內(nèi)銀行業(yè)面臨的焦點(diǎn)問題。甚至可以說，銀政關(guān)系這個(gè)問題不解決，中國的金融界將難有大作為，不良資產(chǎn)比率依舊將會是個(gè)大問題。,（十）關(guān)聯(lián)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn),
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范與控制.ppt
