《《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》實(shí)驗(yàn)報(bào)告》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》實(shí)驗(yàn)報(bào)告（4頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》實(shí)驗(yàn)報(bào)告
實(shí)驗(yàn)時間： 系別： 專業(yè)班級：
學(xué) 號： 姓名： 成 績：
【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?
提供風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的機(jī)會，深化學(xué)生在《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》課程中學(xué)到的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和得到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本程序與方法，熟練使用銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與計(jì)算。模擬特定資產(chǎn)投資分析，對象涉及股票、債券等基礎(chǔ)證券或信貸資產(chǎn)，提高學(xué)生在老師的指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和管理，逐步提高學(xué)生進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，度量與管理的能力。
【知識準(zhǔn)備】
本實(shí)驗(yàn)安排在課程內(nèi)容講授結(jié)束之后，要求學(xué)生在課程授課階段，
2、熟悉風(fēng)險(xiǎn)評估的常用數(shù)量方法，并結(jié)合課堂講授的風(fēng)險(xiǎn)評估案例。
【實(shí)驗(yàn)軟件】
《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價系統(tǒng)新建項(xiàng)目增強(qiáng)版3.0》，濟(jì)安金信金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)以經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)管理理論為基礎(chǔ)，主要用于識別和監(jiān)控資產(chǎn)組合暴露在市場中的風(fēng)險(xiǎn)（其中資產(chǎn)組合可以包含股票、債券、基金和其他金融衍生產(chǎn)品），同時引入壓力檢驗(yàn)方法，對資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，風(fēng)險(xiǎn)敏感性進(jìn)行定量的考察。
【實(shí)驗(yàn)要求】
通過實(shí)驗(yàn)要求學(xué)生掌握：①濟(jì)安金信的入門操作，包括帳戶管理與用戶管理；②用組合正態(tài)法度量VaR；③用Delta－正態(tài)法度量VaR；④用Monte-Carlo模擬法度量VaR；⑤用歷史模擬法度量VaR，⑥VaR模型的對比與檢驗(yàn)；⑦
3、風(fēng)險(xiǎn)防范與控制?、噘Y產(chǎn)組合的流動性、波動性等分析。
【實(shí)驗(yàn)方案與進(jìn)度】
本次實(shí)驗(yàn)正式的上機(jī)時間為三次6學(xué)時，其余上機(jī)時間由學(xué)生向?qū)嶒?yàn)室申請機(jī)時。
第一次上機(jī)，①濟(jì)安金信的入門操作，包括帳戶管理與用戶管理；⑧資產(chǎn)組合的流動性、波動性等分析。
第二次上機(jī)，②用組合正態(tài)法度量VaR；③用Delta－正態(tài)法度量VaR；
第三次上機(jī)，④用Monte-Carlo模擬法度量VaR；⑤用歷史模擬法度量VaR，
【實(shí)驗(yàn)過程】
【實(shí)驗(yàn)小結(jié)】
《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》實(shí)驗(yàn)報(bào)告
