《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》實(shí)驗(yàn)報(bào)告

上傳人:Sc****h 文檔編號(hào):129973239 上傳時(shí)間:2022-08-03 格式:DOC 頁(yè)數(shù):4 大?。?3KB
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1、《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》實(shí)驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)時(shí)間:        系別:        專業(yè)班級(jí):        學(xué)  號(hào):        姓名:        成  績(jī):       【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹? 提供風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐的機(jī)會(huì),深化學(xué)生在《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》課程中學(xué)到的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和得到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本程序與方法,熟練使用銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與計(jì)算。模擬特定資產(chǎn)投資分析,對(duì)象涉及股票、債券等基礎(chǔ)證券或信貸資產(chǎn),提高學(xué)生在老師的指導(dǎo)下,獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和管理,逐步提高學(xué)生進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,度量與管理的能力。 【知識(shí)準(zhǔn)備】 本實(shí)驗(yàn)安排在課程內(nèi)容講授結(jié)束之后,要求學(xué)生在課程授課階段,

2、熟悉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的常用數(shù)量方法,并結(jié)合課堂講授的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估案例。 【實(shí)驗(yàn)軟件】 《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)系統(tǒng)新建項(xiàng)目增強(qiáng)版3.0》,濟(jì)安金信金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)以經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)管理理論為基礎(chǔ),主要用于識(shí)別和監(jiān)控資產(chǎn)組合暴露在市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)(其中資產(chǎn)組合可以包含股票、債券、基金和其他金融衍生產(chǎn)品),同時(shí)引入壓力檢驗(yàn)方法,對(duì)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力,風(fēng)險(xiǎn)敏感性進(jìn)行定量的考察。 【實(shí)驗(yàn)要求】 通過(guò)實(shí)驗(yàn)要求學(xué)生掌握:①濟(jì)安金信的入門(mén)操作,包括帳戶管理與用戶管理;②用組合正態(tài)法度量VaR;③用Delta-正態(tài)法度量VaR;④用Monte-Carlo模擬法度量VaR;⑤用歷史模擬法度量VaR,⑥VaR模型的對(duì)比與檢驗(yàn);⑦

3、風(fēng)險(xiǎn)防范與控制?、噘Y產(chǎn)組合的流動(dòng)性、波動(dòng)性等分析。 【實(shí)驗(yàn)方案與進(jìn)度】 本次實(shí)驗(yàn)正式的上機(jī)時(shí)間為三次6學(xué)時(shí),其余上機(jī)時(shí)間由學(xué)生向?qū)嶒?yàn)室申請(qǐng)機(jī)時(shí)。 第一次上機(jī),①濟(jì)安金信的入門(mén)操作,包括帳戶管理與用戶管理;⑧資產(chǎn)組合的流動(dòng)性、波動(dòng)性等分析。 第二次上機(jī),②用組合正態(tài)法度量VaR;③用Delta-正態(tài)法度量VaR; 第三次上機(jī),④用Monte-Carlo模擬法度量VaR;⑤用歷史模擬法度量VaR, 【實(shí)驗(yàn)過(guò)程】 【實(shí)驗(yàn)小結(jié)】

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