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1、國家開放大學電大本科《金融風險管理》2020期末試題及答案（試卷號：1344）
國家開放大學電大本科《金融風險管理》2020期末試題及答案（試卷號：1344）一、單項選擇題（每題2分，共20分） 1．以下不屬于代理業(yè)務中的操作風險的是( )。
A．委托方偽造收付款憑證騙取資金
B．客戶通過代理收付款進行洗錢活動
C．業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費
D．代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失
2。下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風險最為直接、有效？( ) A．風險分散
B．風險
2、對沖 C．風險轉移
D．風險補償
3．( )是20世紀50年代初研究使用的一種調查征求意見的方法，現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應用到經(jīng)濟、社會預測和決策之中。
A．德爾菲法
B．CART結構分析法 C．信用評級法
D．期權推理分析法
4．金融機構的流動性越高，( )。
A．風險性越大
B．風險性越小 C．風險性沒有
D．風險性較強
5．麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具( )之比。
A．面值
B．現(xiàn)值 C．未來價值預期
D．
3、清算價值 6．( )，是商業(yè)銀行負債業(yè)務面臨的最大風險。
A．流動性風險
B．利率風險 C．匯率風險
D．案件風險 7．下列不屬于保險資金運用風險管理的是( )。
A．完善保險資金運用管理體制和運行機制 B．提高保險資金運用管理水平 C．建立保險資金運用風險控制的制衡機制 D．加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度 8．下列屬于證券公司自營業(yè)務特點的是( )。
A．對目標公司進行詳盡的審查和評價 B．以自有資金進行證券投資，盈利歸己，風險自擔 C．對證券市場價格變動不產(chǎn)生影響 D．對要害崗位實行不定期檢查’ 9．下列各項
4、，( )所承擔的匯率風險主要是商業(yè)性風險。
A．進口商
B．生產(chǎn)商 C．債權人
D．債務人 10．銀行對技術性風險的控制和管理能力在很大程度上取決于( )。
A．建立系統(tǒng)規(guī)范的內部制度和操作流程 B．計算機安全技術的先進程度以及所選擇的開發(fā)商、供應商、咨詢或評估公司的水平 C．銀行自身的管理水平和內控能力 D．員工信息素質高低和對設備的操作熟練程度 二、多項選擇題（每題3分，共30分） 11．金融風險的特征是( )。
A．隱蔽性
B．擴散性 C．加速性
D．可控性一
E.非可控性
5、
12．內控系統(tǒng)的設置要以金融風險管理為主線，并遵循以下原則( ) A．有效性
B. 盈利性 C．全面性
D．獨立性
E．便利性 13.按照美國標準普爾、穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有( ) A．準備
B．會談 C．評定
D．公示
E．事后管理
14．商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是( )。
A．沒有考慮貸款需求多樣化
B．沒有認識封存款的相對穩(wěn)定性 C．沒有注意到貸款清償?shù)耐獠織l件
D．沒有預測購買負債
E．沒有
6、注意流動性與盈利性的矛盾 15.利率上限可看成由一系列不同有效期限的( )合成。
A. 借款人利率期權
B．貸款人利率期權
C．賣出利率期權
D．買入利率期權 E．利率期貨 16．管理利率風險的常用金融工具包括( )。
A. 遠期利率協(xié)定
B．利率期貨 C．利率期權
D．利率互換 E．利率上限 17．折算風險的管理辦法有( )。
A. 缺口法
B．商業(yè)法
C．金融法
D．合約保值法 E．財務管理法 18．操作風險度量模型可以劃分為( )。
7、
A．基本指標法
B．標準化方法 C．高級衡量法
D．積分卡法 E．損失分布法 19．商業(yè)銀行全面風險管理體系由以下( )要素組成。
A. 風險管理環(huán)境與風險信息處理
B．風險管理目標與政策設定 C．風險監(jiān)測與識別、后評價和持續(xù)改進． D．風險評估與內部控制 E．風險定價與處置 20．金融衍生工具信用風險管理的過程包括( )。
A．信用風險預測
B．信用風險評估 C．信用風險控制
D．信用風險財務處理 E．信用風險監(jiān)管
三、判斷題（每題3分，共15分，錯誤的要說明理由
8、，只判斷錯誤給1分） 21．根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的一級資本充足率不能低于896。( 錯 ) 理由：商業(yè)銀行的一級資本充足率不能低于4%，總資本充足率不能低于8%。
22．某金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風險越小。( 錯 ) 理由：某金融資產(chǎn)的方差越大，說明資產(chǎn)收益波動越大，金融風險越大。
23.貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業(yè)銀行“存儲”的流動性越低，流動性風險也就越大。(錯) 理由：該指標越小說明流動性越充分，風險也就越小。
24.外債的償還管理中，在一定條件下可以借新債還舊債。( 對 )
9、 25.由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負面影響是保險公司資金運用風險中的流動性風險。( 錯 ) 理由：由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負面影響是保險公司資金運用風險中的資本市場風險。
四、計算題（每題10分，共20分） 26.某銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均存續(xù)期為5年，利率敏感性負債平均存續(xù)期為4年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2500億，利率敏感性負債現(xiàn)值為2000億。
(1)存續(xù)期缺口的計算公式是什么？
(2)存續(xù)期缺口是多少年？ (3)在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是
10、表現(xiàn)在利率下降時？ 答：
27.假設某投資者在年初投資資本金20萬元，他用這筆資金正好買入一張為期一年的面額為20萬元的債券，債券票面利率為8%，該年的通貨膨脹率為3%，請問： (1) -年后，他投資所得的實際值為多少萬元？
(2)他該年投資的名義收益率和實際收益率分別是百分之多少？ （計算結果保留兩位小數(shù)）答：(1)投資實際所得=20X(1 +8%)/(1+3%)=20.97(萬元) (2)名義收益率為8% 實際收益率=[(1 +8%)/(1+3%)*100%]-1=4.85% 五、案例分析題（共15分） 28.銀監(jiān)會發(fā)布2016年四季度主要監(jiān)管
11、指標數(shù)據(jù)顯示，截至2016年四季度末，商業(yè)銀行當年累計實現(xiàn)凈利潤16490億元，同比增長3. 54%，增速同比上升1.11個百分點；商業(yè)銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額15123億元，較上季末增加183億元；商業(yè)銀行不良貸款率1. 7496，比上季末下降0.02個百分點。
案例分析： (1)按金融風險的形態(tài)劃分，商業(yè)銀行不良貸款率上升屬于什么風險？ (2)請解釋這個風險形態(tài)。
(3)導致這個風險的成因是什么？ 答:(1)按照金融風險的形態(tài)劃分，商業(yè)銀行不良貸款率上升屬于商業(yè)銀行的信用風險。
(2)銀行信用風險，即信貸風險,是指由于借款人主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難,而導致借款本息不能按時償還,而給放款銀行帶來損失的風險。
(3)導致信貸風險的主要因素有: ①借款人經(jīng)營狀況、財務狀況、利潤水平的不確定性以及信用等級狀況的多變性; ②宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況的不穩(wěn)定性; ③自然社會經(jīng)濟生活中可變事件的不確定性; ④經(jīng)濟變量的不規(guī)則變動; ⑤其它因素,包括社會誠信水平和信用狀況、心理預期、信息的充分性、道德風險等。
精編國家開放大學電大本科《金融風險管理》2020期末試題及答案（試卷號：1344）
