《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》課件與測(cè)試答案---時(shí)代光華網(wǎng)絡(luò)大學(xué)解析

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1、單選題 1. 銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，國家風(fēng)險(xiǎn)不包括：?√ A??政治風(fēng)險(xiǎn) B??市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C??社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) D??經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：?B 2. 下列不是導(dǎo)致商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的是：?√ A??不完善的內(nèi)部程序 B??無法滿足客戶流動(dòng)性 C??外部事件 D??人員及系統(tǒng) 正確答案：?B 3. 銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)歷的過程是：?√ A??從資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理到全面風(fēng)險(xiǎn)管理 B??從資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理到項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 C??從資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理到資金風(fēng)險(xiǎn)管理 D??從資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理到專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理 正確答案：?A 4. 下列不屬于銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是：?√ A??市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B??操作風(fēng)險(xiǎn) C??

2、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) D??信用風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：?C 5. 最可能直接對(duì)銀行的無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)是：?√ A??操作風(fēng)險(xiǎn) B??流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C??聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D??市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：?C 6. 下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括的內(nèi)容是：?√ A??金融風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn) B??金融風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn) C??利率風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn) D??利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn) 正確答案：?D 7. 引發(fā)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的原因是：?√ A??人員、系統(tǒng)、客戶和外部事件 B??人員、系統(tǒng)、流程和外部事件 C??人員、客戶、流程和外部事件 D??人員、系統(tǒng)、流程和客戶 正確答案：?B 8. 銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策

3、機(jī)構(gòu)是：?√ A??股東大會(huì) B??專門委員會(huì) C??董事會(huì) D??監(jiān)事會(huì) 正確答案：?C 9. 銀行經(jīng)營管理的核心是：?√ A??銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 B??銀行資金管理 C??銀行信用管理 D??銀行賬戶管理 正確答案：?A 10. 銀行形成基本完整的風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系時(shí)間是：?√ A??20世紀(jì)60年代之后 B??20世紀(jì)70年代之后 C??20世紀(jì)80年代之后 D??20世紀(jì)90年代之后 正確答案：?C 11. 銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理核心的是：?√ A??全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 B??全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 C??全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 D??先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念 正確

4、答案：?D 判斷題 12. 風(fēng)險(xiǎn)管理的流程順序是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制。?√ ?正確 ?錯(cuò)誤 正確答案：?錯(cuò)誤 13. 操作風(fēng)險(xiǎn)一般不會(huì)轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)。?√ ?正確 ?錯(cuò)誤 正確答案：?錯(cuò)誤 14. 有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求，主要關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)以及后果，識(shí)別的方法及其效果?！? ?正確 ?錯(cuò)誤 正確答案：?錯(cuò)誤 15. 20世紀(jì)60年代以前，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。?√ ?正確 ?錯(cuò)誤 正確答案：?錯(cuò)誤 風(fēng)險(xiǎn)與銀行相伴而生。在面臨八種主要風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)。銀行風(fēng)

5、險(xiǎn)管理經(jīng)歷了從資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理到現(xiàn)在全面風(fēng)險(xiǎn)管理的歷程。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等。風(fēng)險(xiǎn)管理流程主要包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)步驟。 學(xué)完本課后您將能夠：知道各種銀行風(fēng)險(xiǎn)的含義及特點(diǎn)、了解銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程、清楚銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍、過程及方法、知道銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織及各部門的作用、知道銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程、了解銀行風(fēng)險(xiǎn)管理各流程的意義及目標(biāo) 銀行風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產(chǎn)和預(yù)期收益蒙受損失的可能性。從本質(zhì)上看，銀行就是經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)。與其他行業(yè)相比，銀行的風(fēng)險(xiǎn)具有獨(dú)特

6、的特點(diǎn)。請(qǐng)您從銀行的特點(diǎn)思考一下，其風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)特性主要表現(xiàn)在哪些方面呢？銀行風(fēng)險(xiǎn)的特殊性客觀上要求銀行具備比一般企業(yè)更強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)、防御、控制和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。 銀行風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。 信用風(fēng)險(xiǎn)又稱為違約風(fēng)險(xiǎn)，是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，也是銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)。它幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中。從發(fā)展趨勢(shì)來看，銀行正越來越多地面臨著除貸款之外的其他金融工具中所包含的信用風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是

7、指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)四大類。下面是對(duì)這四類風(fēng)險(xiǎn)的具體解釋，請(qǐng)將風(fēng)險(xiǎn)名稱拖拽到對(duì)應(yīng)的解釋前。 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為七種表現(xiàn)形式。這七種損失事件還可進(jìn)一步細(xì)化為不同的具體業(yè)務(wù)活動(dòng)和操作，使銀行管理者可以從引起操作風(fēng)險(xiǎn)的具體因素著手采取有效的管理措施。 操作風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面，而且具有可轉(zhuǎn)化性，即可以轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)，因此，人們往

8、往難以將其與其他風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格區(qū)分開來。近年來，國際銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)越來越重視操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。我國銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)也開始逐步重視。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指無法在不增加成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿足客戶的流動(dòng)性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 國家風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性。國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出了債權(quán)人的控制范圍。國家風(fēng)險(xiǎn)可分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)三類。 國家風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)特點(diǎn)：一是國家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融

9、活動(dòng)中，在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)。二是在國際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，不論是政府、銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失。 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或日常經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果，可能對(duì)銀行的這種無形資產(chǎn)造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)其市場(chǎng)價(jià)值最大的威脅，因?yàn)殂y行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求它能夠維持存款人、貸款人和整個(gè)市場(chǎng)的信心。 法律風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在日常經(jīng)營活動(dòng)或各類交易過程中，因?yàn)闊o法滿足或違反相關(guān)的商業(yè)準(zhǔn)則和法律要求，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決

10、民商事爭議而支付罰款、罰金或者進(jìn)行懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要來自：銀行戰(zhàn)略目標(biāo)的整體兼容性；為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略；為這些目標(biāo)而動(dòng)用的資源；以及戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量。 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是指在銀行經(jīng)營的過程中，運(yùn)用各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)，以確保銀行經(jīng)營安全，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容，它伴隨著銀行的產(chǎn)生而產(chǎn)生，隨著銀行的發(fā)展而發(fā)展。從總體上來看，銀行風(fēng)

11、險(xiǎn)管理經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段和全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。 20世紀(jì)60年代以前，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。這主要是與當(dāng)時(shí)銀行業(yè)務(wù)以資產(chǎn)業(yè)務(wù)為主有關(guān)。當(dāng)時(shí)的銀行極為重視對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，通過加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、資信評(píng)估、項(xiàng)目調(diào)查、嚴(yán)格審批制度、減少信用放款等各種措施和手段來減少、防范資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，確立穩(wěn)健經(jīng)營的基本原則，以提高銀行的安全度。 20世紀(jì)60年代以后，銀行為了擴(kuò)大資金來源，滿足流動(dòng)性需求，同時(shí)避開金融監(jiān)管的限制，西方銀行變被動(dòng)負(fù)債為積極性的主動(dòng)負(fù)債，開始大量創(chuàng)新并使用金融工具，利用發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)來擴(kuò)大銀行的資金

12、來源，進(jìn)一步增加資產(chǎn)運(yùn)用，刺激經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。銀行被動(dòng)負(fù)債方式向主動(dòng)負(fù)債方式的轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致了銀行業(yè)的一場(chǎng)革命，但同時(shí)負(fù)債規(guī)模的擴(kuò)大，也加大了銀行經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)，使銀行的經(jīng)營環(huán)境更加惡劣。在這種情況下，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理。 20世紀(jì)70年代，隨著布雷頓森林體系的崩潰，固定匯率制度的瓦解，向浮動(dòng)匯率制度的轉(zhuǎn)變，匯率波動(dòng)不斷加大。單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式，兩者均不能保證銀行安全性、流動(dòng)性和盈利性的均衡。正是在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生，它突出強(qiáng)調(diào)了對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理。 20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競(jìng)爭的加劇、存貸利差的變窄、金

13、融衍生工具的廣泛使用，銀行開始更多的從事風(fēng)險(xiǎn)中介工作，金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，使銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢(shì)，大大增加了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性。在這種情況下，銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念和技術(shù)有了新的提升，人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更加深入，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列技術(shù)逐漸應(yīng)用于銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理。隨著1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，國際銀行業(yè)基本形成了相對(duì)完整的風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系。 20世紀(jì)90年代中后期，一系列金融事件進(jìn)一步昭示，損失不再是由單一風(fēng)險(xiǎn)造成的，而是多種風(fēng)險(xiǎn)因素交織作用而造成的。國際銀行業(yè)的新變化促使風(fēng)險(xiǎn)管理朝著更科學(xué)和完善的方向發(fā)展。2004年6月，

14、《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理由以前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。 銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指銀行圍繞總體經(jīng)營目標(biāo)，通過在銀行管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供合理保證的過程和方法。全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一種新型的管理模式，它已經(jīng)成為國際化銀行謀求發(fā)展和競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的最重要方式。它的指導(dǎo)理理念與核心是什么呢？ 隨著銀行管理風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)性重組以及合并收購浪潮的掀起，銀行開展了遍布全球的跨國經(jīng)營，由政治、經(jīng)

15、濟(jì)、社會(huì)因素導(dǎo)致的國家風(fēng)險(xiǎn)便成為危及銀行業(yè)安全的重要因素。銀行的國際化發(fā)展趨勢(shì)要求風(fēng)險(xiǎn)管理體系必須是全球化的，應(yīng)該根據(jù)業(yè)務(wù)中心和利潤中心建立相適應(yīng)的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)管理中心，與國內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系相互銜接和配合，對(duì)各國、各地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)在國別、地域之間的轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)移進(jìn)行評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。 全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指對(duì)整個(gè)銀行內(nèi)各個(gè)層次的業(yè)務(wù)單位、各種風(fēng)險(xiǎn)的通盤管理，這種管理要求將不同風(fēng)險(xiǎn)類型，不同客戶種類，不同性質(zhì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)都納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍，并將承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)業(yè)務(wù)單位納入統(tǒng)一的管理體系中，對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)量并加總，依據(jù)全部業(yè)務(wù)的相關(guān)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理。全面風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行

16、業(yè)務(wù)多元化后產(chǎn)生的一種需求，它具有以下優(yōu)點(diǎn)。 銀行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都具有潛在的風(fēng)險(xiǎn)，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理也應(yīng)貫穿于業(yè)務(wù)發(fā)展的每一個(gè)過程。哪一個(gè)環(huán)節(jié)缺少風(fēng)險(xiǎn)管理，就有可能出現(xiàn)損失，甚至導(dǎo)致整個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的失敗。 隨著經(jīng)濟(jì)的全球化趨勢(shì)不斷深入，企業(yè)的經(jīng)營區(qū)域逐步跨國化，股權(quán)逐步多樣化和復(fù)雜化，業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐步多樣化，給銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的要求。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)已經(jīng)從原有的信用風(fēng)險(xiǎn)管理，擴(kuò)大到信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的一體化綜合管理。采取全新的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移各類風(fēng)險(xiǎn)，避免各類風(fēng)險(xiǎn)過度集中。銀行風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重視定量分析，使得風(fēng)險(xiǎn)管理越來越多地體現(xiàn)出客觀性和科學(xué)性。

17、 風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，銀行的這種內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)特性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必須體現(xiàn)為每一個(gè)員工的行為，所有銀行工作人員都應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)和自覺性。每個(gè)人在從事崗位工作時(shí)，都必須深刻了解可能存在的潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，并主動(dòng)地加以預(yù)防。 在建立起現(xiàn)代企業(yè)制度的銀行里，其風(fēng)險(xiǎn)管理組織是一個(gè)上下貫通、橫向密切相連的網(wǎng)絡(luò)，主要包括哪些部門呢？ 股東大會(huì)是銀行經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)。它代表廣大股東的利益，行使銀行法和銀行章程所賦予的權(quán)力。通過決定銀行的經(jīng)營方針和發(fā)展戰(zhàn)略，選舉、更換董事，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告，審議銀行年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算等方式，確定銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的控制原則。 董事會(huì)是銀

18、行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)的各種風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)對(duì)以下內(nèi)容負(fù)責(zé)。 董事會(huì)通常指派專門委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。專門委員會(huì)可以將制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的任務(wù)交給專家小組來進(jìn)一步完成，但最終文件需要提交專門委員會(huì)進(jìn)行全面、細(xì)致的評(píng)估，并呈交董事會(huì)批準(zhǔn)。 監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事銀行內(nèi)部的盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。監(jiān)事會(huì)通過列席會(huì)議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測(cè)評(píng)、訪談座談等方式，以及綜合利用非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)與現(xiàn)場(chǎng)抽查手段，對(duì)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動(dòng)，以及董事、

19、高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)。在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)做好以下工作。 高級(jí)管理層的主要有以下職責(zé)。銀行行長是承擔(dān)具體風(fēng)險(xiǎn)的最終責(zé)任人。高級(jí)管理層可下設(shè)專門從事風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制部門，代表其負(fù)責(zé)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 銀行是否建立目標(biāo)明確、結(jié)構(gòu)清晰、職能完備、功能強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)管理部門，已經(jīng)成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。銀行在建立和完善風(fēng)險(xiǎn)管理部門的組織結(jié)構(gòu)、管理職能的過程中，各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理人員和相關(guān)人員需要具備很強(qiáng)的識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)的思維意識(shí)、解釋風(fēng)險(xiǎn)信息的知識(shí)能力，并輔以強(qiáng)有力的流程和信息技術(shù)支持。 高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)固守以下兩個(gè)基本準(zhǔn)則。銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

20、既要保持相互獨(dú)立，又要互為支持，但絕不能混為一談；風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告；風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的職能是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策。這種分工合作的方式有利于保障銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)營決策的獨(dú)立性、客觀性和準(zhǔn)確性。 銀行除最高管理層、各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理部門直接參與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制過程之外，財(cái)務(wù)控制部門、內(nèi)部審計(jì)部門、法律／合規(guī)部門等，在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，同樣起到至關(guān)重要的作用。請(qǐng)點(diǎn)擊各部門了解其具體作用。 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程是怎樣的呢，請(qǐng)您按順序拖將各步驟拖拽到相應(yīng)文字框內(nèi)。一般來說，銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

21、、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的重要職責(zé)，而各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)控制、決策的責(zé)任。 有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求，其關(guān)注的主要問題是：風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)以及后果，識(shí)別的方法及其效果。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)，即了解各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)和分析引起風(fēng)險(xiǎn)事件的原因。 銀行業(yè)務(wù)的多樣化和引起風(fēng)險(xiǎn)原因的復(fù)雜性，以及各種風(fēng)險(xiǎn)的相互交織，使得有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的難度很大。因此，必須采用科學(xué)的方法，避免簡單化與主觀臆斷。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別主要有，風(fēng)險(xiǎn)專家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析方法。 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。為加強(qiáng)

22、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭力，發(fā)達(dá)國家的銀行不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法，成為現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的重要標(biāo)志?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》也通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)銀行采用高級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)。 準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)管理模型基礎(chǔ)上的。開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型最重要的是,模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實(shí)反映銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。前臺(tái)業(yè)務(wù)人員可以通過模擬運(yùn)算，了解即將交易的金融業(yè)務(wù)所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，以及該筆業(yè)務(wù)將對(duì)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)的影響；而后臺(tái)管理人員可以全面掌握從單一產(chǎn)品到產(chǎn)品線、地區(qū)，直至銀行整體的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模，并做好必要的風(fēng)險(xiǎn)防范。

23、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)包含兩層含義：-是監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，以及不可量化的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化和發(fā)展趨勢(shì)，確保可以將風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步加大之前識(shí)別出來；二是報(bào)告銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性、定量評(píng)估結(jié)果，以及所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施的質(zhì)量與效果。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告過程要滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展?fàn)顩r的多樣化需求。高層管理人員、前臺(tái)交易人員和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告的要求各不相同。因此，建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)／交互式的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)，對(duì)于提高銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用。 風(fēng)險(xiǎn)控制是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn)行有效管理和控制的過程。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)。在日常風(fēng)險(xiǎn)管理操作中，具體的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制措施采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，最終到達(dá)高級(jí)管理層的三級(jí)管理方式。 本課我們學(xué)習(xí)了銀行所面臨的八種風(fēng)險(xiǎn),了解了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理所經(jīng)歷的歷程，知道了銀行進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的意義，以及銀行各種風(fēng)險(xiǎn)管理組織的職責(zé)，并詳細(xì)學(xué)習(xí)了銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程的四個(gè)步驟。