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1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),第 十 二 章,實(shí)證項(xiàng)目的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究 課程論文分析,2,什么是課程論文？,課程論文: 要求學(xué)生運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本思想、方法和工具，分析和解決一個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的實(shí)際問(wèn)題，并形成對(duì)實(shí)證項(xiàng)目的研究報(bào)告 目的要求: 基本掌握實(shí)證項(xiàng)目計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的構(gòu)成要素和基本步驟 在實(shí)踐中進(jìn)一步理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)的思想和方法 通過(guò)實(shí)踐熟悉計(jì)量經(jīng)濟(jì)軟件的使用,3,實(shí)證項(xiàng)目研究的一般原則和常用方法: 項(xiàng)目選題 文獻(xiàn)綜述與評(píng)價(jià) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模 數(shù)據(jù)搜集與處理 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析技術(shù) 研究結(jié)果的報(bào)告 課程論文寫作指導(dǎo),本章基本內(nèi)容,4,第一節(jié) 實(shí)證項(xiàng)目研究的選題,本節(jié)基本內(nèi)容: 選題來(lái)源 研究題目的選
2、擇 文獻(xiàn)資料的利用,5,一、選題來(lái)源,選題：決定“做什么”的問(wèn)題 作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的初學(xué)者，可結(jié)合已經(jīng)學(xué)習(xí)過(guò)的經(jīng)濟(jì)管理課程，選擇需要作實(shí)證分析的題目； 自己接觸到的經(jīng)濟(jì)管理中有值得從數(shù)量上加以實(shí)證估計(jì)和檢驗(yàn)的問(wèn)題； 別人已經(jīng)作過(guò)理論研究，但缺乏數(shù)量上的概念和界線的問(wèn)題。,6,研究題目的性質(zhì),關(guān)于理論驗(yàn)證方面的研究 對(duì)某些已有的觀點(diǎn)、理論、命題等，采用定量分析 的手段進(jìn)行具體驗(yàn)證，看這些理論是否符合觀測(cè)到 的現(xiàn)實(shí)。這里強(qiáng)調(diào)的是定量分析的驗(yàn)證，而不是對(duì) 理論本身的定性分析。 關(guān)于實(shí)證應(yīng)用分析方面的研究 對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中已存在的一些看法和觀點(diǎn)，運(yùn)用 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法來(lái)闡釋自己的觀點(diǎn)，或者去發(fā)現(xiàn) 新的結(jié)
3、論,7,二、研究題目的選擇,選題時(shí)注意： 1研究的范圍要適當(dāng) 研究的范圍也決定了收集數(shù)據(jù)的范圍。 2題目的大小要適中 考慮研究的條件和可能性：理論的把握、數(shù)據(jù)獲得難易、計(jì)量分析方法的條件、人力和時(shí)間的條件3充分考慮數(shù)據(jù)來(lái)源的可能性 無(wú)變量數(shù)據(jù)來(lái)源的模型不可能具體計(jì)量研究。,8,三、文獻(xiàn)資料的利用,利用文獻(xiàn)資料的目的： 充分借鑒他人的研究成果 有效地利用各種文獻(xiàn)和互聯(lián)網(wǎng)信息 避免重復(fù)做別人已經(jīng)完成的工作 從中發(fā)現(xiàn)可能的創(chuàng)新之處,9,（一）可供利用的文獻(xiàn)資料,1. 圖書(shū)資料文獻(xiàn) 例如:可利用Journal of Economic Literature(JEL) 采用的分類系統(tǒng)和一些優(yōu)秀
4、期刊的信息。主要提 供經(jīng)過(guò)分類的上一季度出版的書(shū)籍和期刊文章清 單，對(duì)每一篇論文確認(rèn)一組編號(hào)并歸類于經(jīng)濟(jì)學(xué) 的某一子領(lǐng)域，按照題目進(jìn)行編排，甚至包括文 章的摘要。,10,2. 電子文檔,常用的搜索引擎舉例： www.econlit.org，簡(jiǎn)稱為EconLit ， 簡(jiǎn)稱為SSCI(Social Science Citation Index)。,11,（二）文獻(xiàn)的整理與綜述,1. 對(duì)文獻(xiàn)的綜述 要點(diǎn)：理論研究與實(shí)證分析的發(fā)展沿革 主要研究流派的觀點(diǎn)、論點(diǎn)、命題 理論分析與實(shí)證研究的方法 關(guān)注：建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本思路 被解釋變量和解釋變量的確定 數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)來(lái)源及測(cè)度
5、方法 模型估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)的具體方法,12,要求:對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)的現(xiàn)有研究成果給出自己的判定和評(píng)價(jià)，指出現(xiàn)有研究成果的優(yōu)點(diǎn)和存在的不足，發(fā)現(xiàn)其他尚未涉足的研究領(lǐng)域和內(nèi)容。 可從理論和方法論兩個(gè)方面展開(kāi) 理論方面:主要對(duì)理論的前提、命題或立論的準(zhǔn)確性、論證推理的邏輯性等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。 方法論方面:主要考證方法的假設(shè)條件、應(yīng)用范圍、應(yīng)用對(duì)象以及實(shí)證衡量標(biāo)準(zhǔn)等。,2. 對(duì)文獻(xiàn)的評(píng)價(jià),13,第二節(jié) 模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理,本節(jié)基本內(nèi)容: 建模的基本思路 模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定 數(shù)據(jù)的收集和處理,14,一、建模的基本思路,,常用建模思路：結(jié)構(gòu)模型方法和動(dòng)態(tài)建模方法。 結(jié)構(gòu)模型方法：從“特殊到一般”的建模
6、方法過(guò)程。 特點(diǎn)：以先驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論為建立模型的出發(fā)點(diǎn) 以模型參數(shù)的估計(jì)為重心 將參數(shù)估計(jì)值與理論預(yù)期值相一致作為判斷標(biāo)準(zhǔn),先驗(yàn) 經(jīng)濟(jì) 理論,少量 變量 簡(jiǎn)單 模型,估計(jì) 檢驗(yàn),調(diào)整 修改 補(bǔ)充,一般 模型,,,,,15,動(dòng)態(tài)建模方法：“從一般到特殊”的動(dòng)態(tài)建模方法 特點(diǎn)： 對(duì)數(shù)據(jù)分布信息的動(dòng)態(tài)挖掘 有個(gè)不斷反思與改進(jìn)的過(guò)程。,從最 一般 模型 出發(fā),簡(jiǎn)化 變量 參數(shù),估計(jì) 檢驗(yàn),檢驗(yàn) 調(diào)整,簡(jiǎn)化 模型,變換 參數(shù) 靠近 理論,,,,,,16,二、模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定,模型變量的設(shè)定 要根據(jù)模型的研究目的， 要以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)， 對(duì)變量有取舍的問(wèn)題 不可能把所有
7、的因素都列入模型，而只能抓住主要影響因素和主要特征，而不得不舍棄某些因素。 為避免出現(xiàn)對(duì)變量的設(shè)定誤差，對(duì)模型中變量是否恰當(dāng)需要加以檢驗(yàn)。,17,常用的函數(shù)形式,18,常用的函數(shù)形式(續(xù)),19,例如： (1)雙對(duì)數(shù)模型 (2)半對(duì)數(shù)模型 (3)倒數(shù)變換模型,對(duì)于上述可變換為對(duì)參數(shù)線性的非線性模型，都可以方便地用線性回歸的方法去估計(jì)和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀?可變換為對(duì)參數(shù)線性的非線性模型,,,,,20,三、數(shù)據(jù)的收集和處理,. 數(shù)據(jù)來(lái)源 基本的數(shù)據(jù)來(lái)源：各種統(tǒng)計(jì)年鑒、月報(bào)、季報(bào)等。 中國(guó)國(guó)內(nèi)最常用的一些網(wǎng)上數(shù)據(jù)來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)（中經(jīng)網(wǎng)） 中國(guó)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)頁(yè)： 中國(guó)人民銀行統(tǒng)
8、計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)頁(yè)： 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)頁(yè)： 等等 當(dāng)無(wú)法從公眾信息渠道獲得數(shù)據(jù)時(shí)，需要專門組織調(diào)查去獲取數(shù)據(jù),21,對(duì)從各種渠道獲取的數(shù)據(jù)應(yīng)分析： 數(shù)據(jù)的內(nèi)涵 數(shù)據(jù)包含的范圍 數(shù)據(jù)的計(jì)算方法 數(shù)據(jù)所說(shuō)明的問(wèn)題 與其他數(shù)據(jù)的關(guān)系 如果數(shù)據(jù)與模型中變量的要求不一致，則應(yīng)當(dāng)對(duì)數(shù)據(jù)作必要的加工或調(diào)整，或者應(yīng)當(dāng)重新尋求符合模型要求的數(shù)據(jù)。,2. 數(shù)據(jù)的分析,22,（1）橫截面數(shù)據(jù) 在對(duì)不同類型經(jīng)濟(jì)活動(dòng)作比較研究時(shí)，更適于使用截面數(shù)據(jù)。 （2）時(shí)間序列數(shù)據(jù) 在研究經(jīng)濟(jì)活動(dòng)發(fā)展變化的規(guī)律性時(shí)，適于使用時(shí)間序列數(shù)據(jù)。 設(shè)定時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型要作平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整分析等。,3. 數(shù)據(jù)類型,23,（3）
9、混合橫截面數(shù)據(jù)與面板數(shù)據(jù) 混合橫截面數(shù)據(jù)集是指既有橫截面數(shù)據(jù)特點(diǎn)又有時(shí)間序列數(shù)據(jù)特征的數(shù)據(jù)集。 面板數(shù)據(jù)集是不同指標(biāo)在不同時(shí)間的表現(xiàn)形式，由橫截面數(shù)據(jù)集中每個(gè)數(shù)據(jù)的一個(gè)時(shí)間序列組成。 （4）虛擬變量數(shù)據(jù) 虛擬變量數(shù)據(jù)可為解釋變量數(shù)據(jù)，也可為被解釋變量數(shù)據(jù)。,24,4. 數(shù)據(jù)處理,在使用數(shù)據(jù)估計(jì)模型之前，需要對(duì)數(shù)據(jù)作預(yù)處理 目的：對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行一些初步檢查和分析，初步把握樣 本數(shù)據(jù)的一些統(tǒng)計(jì)特征 包括： 描述性統(tǒng)計(jì)（趨勢(shì)、水平、離散程度、季 節(jié)變動(dòng)等） 平穩(wěn)性檢驗(yàn) 協(xié)整分析 因果關(guān)系分析,25,圖解分析 對(duì)數(shù)據(jù)的觀測(cè)值繪制圖形，可得到一些有價(jià)值的 信息： 識(shí)別數(shù)據(jù)
10、非正常值 識(shí)別被解釋變量和解釋變量之間的依存關(guān)系 了解到變量的時(shí)間路徑和基本增長(zhǎng)率 查看變量之間是否存在非線性關(guān)系 初步選擇條件期望方程的具體形式,（1）數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì),26,數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計(jì)量 包括最小值、最大值、均值、標(biāo)準(zhǔn)差、峰度、偏 態(tài)、變異系數(shù)、相關(guān)系數(shù)等。 基本統(tǒng)計(jì)量在計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中常有其特定的作用。 例如：變異系數(shù)描述變量均值與標(biāo)準(zhǔn)差的比例； 峰度、偏態(tài)對(duì)分布函數(shù)描述的圖示作用。 標(biāo)準(zhǔn)差在靈敏度分析中運(yùn)用 相關(guān)系數(shù)矩陣分析相聯(lián)系變量的相關(guān)程度,27,為避免“偽回歸”，需要對(duì)時(shí)間序列變量的平穩(wěn)性 進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。 特別強(qiáng)調(diào)：對(duì)變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)和對(duì)變量之間的 協(xié)
11、整檢驗(yàn)，是利用時(shí)間序列變量建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模 型的先決條件。,（2）時(shí)間序列數(shù)據(jù)的處理,28,第三節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析,本節(jié)基本內(nèi)容: 估計(jì)模型中的參數(shù) 模型的檢驗(yàn) 模型的調(diào)整 模型計(jì)量結(jié)果的分析 研究結(jié)果的報(bào)告,29,一、估計(jì)模型中的參數(shù),,本課程所用的估計(jì)方法主要是最小二乘法。 若是經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)某些古典假定不能滿足應(yīng)對(duì)模型加以適當(dāng)調(diào)整，或采用其他估計(jì)方法，如加權(quán)最小二乘（WLS）、廣義差分、工具變量等方法去估計(jì)模型中的參數(shù)。,30,二、 模型的檢驗(yàn),經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)檢驗(yàn)所估計(jì)的模型參數(shù)的數(shù)值和符號(hào)是否符合特定的經(jīng)濟(jì)意義。 統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn) 主要是擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、
12、 t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)，通過(guò)檢驗(yàn)分析模型和各個(gè)變量是否顯著。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)主要是對(duì)多重共線性、異方差性、自相關(guān)，以及設(shè)定誤差的檢驗(yàn)。 模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn) 模型診斷性檢驗(yàn)本課程只討論對(duì)設(shè)定誤差的幾種檢驗(yàn),31,三、模型的調(diào)整,模型的調(diào)整指對(duì)模型檢驗(yàn)提出的問(wèn)題予以解決包括多重共線性、異方差性、自相關(guān)性以及模型設(shè)定誤差、測(cè)量誤差等。 模型的估計(jì)、檢驗(yàn)和調(diào)整是一個(gè)反復(fù)的過(guò)程直到模型滿意為止。,32,四、模型計(jì)量結(jié)果的分析,,模型計(jì)量結(jié)果的分析： 分析和評(píng)價(jià)模型表現(xiàn)的結(jié)構(gòu)， 分析和評(píng)價(jià)估計(jì)的參數(shù)數(shù)值與符號(hào)的經(jīng)濟(jì)意義 從靈敏度分析、彈性分析等多個(gè)角度，對(duì)回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義進(jìn)行說(shuō)明。,33
13、,五、研究結(jié)果的報(bào)告,研究報(bào)告（或課程論文）沒(méi)有固定的格式 通常可以考慮包括的內(nèi)容： 1. 引言 對(duì)所研究問(wèn)題或研究基本目標(biāo)的陳述，說(shuō)明所研究項(xiàng)目的理論意義或應(yīng)用價(jià)值。 相關(guān)文獻(xiàn)綜述及評(píng)論 本項(xiàng)目研究中所得主要結(jié)論的簡(jiǎn)單描述。,34,2. 理論分析與研究思路,對(duì)所要研究的問(wèn)題作簡(jiǎn)要的理論描述 說(shuō)明理論上對(duì)所研究問(wèn)題有什么結(jié)論 對(duì)所提出的有關(guān)概念、范疇給出明確的界定和解釋 從理論上對(duì)計(jì)量分析的前提條件、基本思路和預(yù)計(jì) 達(dá)到的目標(biāo)作簡(jiǎn)要說(shuō)明,35,3. 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與估計(jì)方法,對(duì)所建的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)全面地論述 關(guān)于模型的描述 對(duì)整個(gè)建模思路進(jìn)行說(shuō)明，特別是研究的主要對(duì)象（被解釋
14、變量）的確定、影響因素的分析及解釋變量的選擇、模型函數(shù)形式的假設(shè)，等等。 關(guān)于推斷方法的描述 所選擇的估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)的方法，指出所用方法與他人在研究類似問(wèn)題時(shí)所使用的方法有何差別等。,36,4. 數(shù)據(jù)及處理的說(shuō)明,說(shuō)明： 數(shù)據(jù)的來(lái)源 對(duì)數(shù)據(jù)所作的加工處理 代用數(shù)據(jù)的理由和處理方式的說(shuō)明 數(shù)據(jù)初步挖掘分析的說(shuō)明 包括對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行的描述性統(tǒng)計(jì)分析、平穩(wěn)性檢 驗(yàn)、協(xié)整分析等,37,5. 計(jì)量結(jié)果分析,計(jì)量結(jié)果分析包括 按規(guī)范格式報(bào)告回歸分析計(jì)算的結(jié)果 估計(jì)和假設(shè)檢驗(yàn)結(jié)果經(jīng)濟(jì)意義的解釋 關(guān)于模型解釋力度的討論,38,6. 結(jié)論,對(duì)實(shí)證項(xiàng)目研究的結(jié)論和觀點(diǎn)等進(jìn)行總結(jié) 根據(jù)計(jì)量分析結(jié)果提出政策建議 本項(xiàng)研究的局限性 對(duì)研究的局限性還應(yīng)提出相應(yīng)的建議和打算。 進(jìn)一步應(yīng)當(dāng)做的工作。,39,,THANKS,第 十二 章 結(jié) 束,
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