風險管理經(jīng)貿(mào)大學教程金融也要用.ppt

2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 第二章風險管理的步驟 風險的識別風險的衡量選擇風險管理方法1 風險控制方法2 風險融資的方法評估與評價 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 第一節(jié) 風險識別 RiskIdentification 發(fā)現(xiàn)風險事故原因和潛在風險分析 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 簡介 一 風險識別是風險管理的第一步也是最困難的環(huán)節(jié)二 風險識別是一個連續(xù)的過程三 風險識別的任務 1 發(fā)現(xiàn)風險 2 分析風險四 風險識別的目的 1 便于衡量風險2 便于選擇最適當?shù)娘L險管理對策 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 發(fā)現(xiàn)風險 實地調(diào)查法優(yōu)點 直觀缺點 表格調(diào)查法風險分析表保險單對照表資產(chǎn) 損失分析表分析法組織圖分析法財務狀況分析法流程圖分析法投入產(chǎn)出分析法 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 其他方法 1 專家調(diào)查法2 蘭德公司的特爾菲法3 分解分析法4 幕景分析法使用時要注意 方法的選擇企業(yè)的性質(zhì)企業(yè)的規(guī)模方法的用途揭示企業(yè)的全部危險必須采用多種方法識別危險是一個連續(xù)不斷的過程風險認識的深入風險的變化資料的積累注意外界公布的資料 收集的資料分類保存 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 事故原因和潛在風險分析 分析方法威脅分析表事故分析與風險邏輯樹風險清單失誤樹分析 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 一 風險清單風險清單逐一列出企業(yè)面臨的危險本單位所有的全部資產(chǎn) 有形無形 人員企業(yè)經(jīng)營所需的其他設(shè)施企業(yè)活動所處的物質(zhì)自然 社會 經(jīng)濟 法律 政治環(huán)境發(fā)生損失事故的危險源影響損失程度的因素 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 二 威脅分析表 危險清單的作用可以事前識別風險 但可能遺漏未識別得出的危險 進一步在危險清單的基礎(chǔ)上 對某一企業(yè)特定經(jīng)營的活動構(gòu)成威脅的風險事故 編成一覽表 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 某棉麻倉庫威脅分析 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 三 事故分析與風險邏輯樹 事故分析對可能引起生產(chǎn)問題的事故進行研究 并探究其原因和結(jié)果的一種方法風險邏輯樹把某種風險及其被引起的致?lián)p事件和引起致?lián)p事件的風險因素 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 四 失誤樹分析 失誤樹分析示意圖解表示的用以調(diào)查損失事故發(fā)生前的種種失誤事件 或?qū)Ω鞣N引起事故的原因進行分解 具體分析哪些是可能引起風險的發(fā)生 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 風險管理人員要有豐富的想象力和勤快的雙腿 風險管理人員必須與各部門進行合作 并建立穩(wěn)定的信息渠道 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 第二節(jié)衡量風險 風險衡量的目的確定風險的相對嚴重程度為選擇最佳風險管理技術(shù)提供依據(jù)衡量的內(nèi)容潛在的損失頻率潛在的損失幅度 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 主要內(nèi)容 損失資料庫的建立1 損失頻率2 損失幅度風險評價方法 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 損失資料庫的建立 資料的收集數(shù)據(jù)的整理損失資料的統(tǒng)計圖 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 損失頻率 lossfrequency 考慮因素1 風險單位數(shù)2 損失形態(tài)3 風險事故常用概率 經(jīng)驗概率 組合概率概率在風險管理中是指損失發(fā)生的可能性大小常用概率分配正態(tài)分布二項分布泊松分布 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 常用損失頻率分類不可能發(fā)生 AlmostNil 可能但未曾發(fā)生 Slight 發(fā)生數(shù)次 Moderate 經(jīng)常發(fā)生 Definite 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 損失幅度 lossseverity 最大可能損失 Maximumpossibleloss 估計在最不利的情況下可能遭受的最大損失額最大可信損失 Maximumprobableloss 估計在通常情況下可能遭受的最大損失額 或被認為是特定的風險標的在一定時期內(nèi)由單一風險事故引起的在正常情況下可能遭受的最大損失年度預期損失 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 損失頻率和損失程度成反比 低高損失程度 高低損失頻率 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 風險評價方法 檢查表綜合評價方法根據(jù)檢查表 把檢查對象按一定標準給出一定分數(shù) 再按每一檢查項目的實際情況評定分數(shù) 根據(jù)總分評價風險的程度道氏指數(shù)法權(quán)衡風險方法成本效益分析法 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 復習思考題 名詞解釋最大可能損失最大可信損失思考題列舉三種識別風險的方法 分析對比其優(yōu)缺點試對學生自身的風險進行識別 結(jié)合現(xiàn)實簡述風險衡量在風險管理中的作用風險評價應注意的問題是什么 你如何看待風險衡量和評價中的資料真實性問題 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學張淑艷 參考資料 風險管理 第三 四章許謹良中國金融出版社 風險管理與保險 第二部分小阿瑟 威廉斯經(jīng)濟科學出版社 當代風險管理與保險教程 第三章 保險學 荊濤第三章