《銀行風險管理》課件與測試答案---時代光華網絡大學(共11頁)

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1、精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上 單選題 1. 銀行所面臨的風險中，國家風險不包括：?√ A??政治風險 B??市場風險 C??社會風險 D??經濟風險 正確答案：?B 2. 下列不是導致商業(yè)銀行操作風險的是：?√ A??不完善的內部程序 B??無法滿足客戶流動性 C??外部事件 D??人員及系統 正確答案：?B 3. 銀行風險經歷的過程是：?√ A??從資產風險管理到全面風險管理 B??從資產風險管理到項目風險管理 C??從資產風險管理到資金風險管理 D??從資產風險管理到專項風險管理 正確答案：?A 4. 下列不屬于銀行所面臨的風險是：?√ A?

2、?市場風險 B??操作風險 C??經濟風險 D??信用風險 正確答案：?C 5. 最可能直接對銀行的無形資產造成損失的風險是：?√ A??操作風險 B??流動性風險 C??聲譽風險 D??市場風險 正確答案：?C 6. 下列屬于市場風險包括的內容是：?√ A??金融風險、政策風險 B??金融風險、匯率風險 C??利率風險、政策風險 D??利率風險、匯率風險 正確答案：?D 7. 引發(fā)銀行操作風險的原因是：?√ A??人員、系統、客戶和外部事件 B??人員、系統、流程和外部事件 C??人員、客戶、流程和外部事件 D??人員、系統、流程和客戶 正確答案：

3、?B 8. 銀行的最高風險管理、決策機構是：?√ A??股東大會 B??專門委員會 C??董事會 D??監(jiān)事會 正確答案：?C 9. 銀行經營管理的核心是：?√ A??銀行風險管理 B??銀行資金管理 C??銀行信用管理 D??銀行賬戶管理 正確答案：?A 10. 銀行形成基本完整的風險管理原則體系時間是：?√ A??20世紀60年代之后 B??20世紀70年代之后 C??20世紀80年代之后 D??20世紀90年代之后 正確答案：?C 11. 銀行全面風險管理核心的是：?√ A??全面的風險管理范圍 B??全新的風險管理方法 C??全員的風險管理文

4、化 D??先進的風險管理理念 正確答案：?D 判斷題 12. 風險管理的流程順序是風險預測、風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制。?√ ?正確 ?錯誤 正確答案：?錯誤 13. 操作風險一般不會轉化為信用風險、市場風險等其他風險。?√ ?正確 ?錯誤 正確答案：?錯誤 14. 有效識別風險是風險管理的最基本要求，主要關注風險預測、風險的性質以及后果，識別的方法及其效果?！? ?正確 ?錯誤 正確答案：?錯誤 15. 20世紀60年代以前，銀行的風險管理主要偏重于負債業(yè)務的風險管理。?√ ?正確 ?錯誤 正確答案：?錯誤 風險與銀行相伴

5、而生。在面臨八種主要風險的同時。銀行風險管理經歷了從資產風險管理到現在全面風險管理的歷程。銀行風險管理組織包括股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層、風險管理部門等。風險管理流程主要包括風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個步驟。 學完本課后您將能夠：知道各種銀行風險的含義及特點、了解銀行風險管理的發(fā)展歷程、清楚銀行全面風險管理的范圍、過程及方法、知道銀行風險管理的組織及各部門的作用、知道銀行風險管理的流程、了解銀行風險管理各流程的意義及目標 銀行風險是指銀行在經營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產和預期收益蒙受損失的可能性。從本質上看，銀行就是經營管理風險的機

6、構。與其他行業(yè)相比，銀行的風險具有獨特的特點。請您從銀行的特點思考一下，其風險的獨特性主要表現在哪些方面呢？銀行風險的特殊性客觀上要求銀行具備比一般企業(yè)更強大的風險管理能力，以便及時發(fā)現、防御、控制和轉移風險。 銀行風險主要包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險八大類。 信用風險又稱為違約風險，是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，從而給銀行帶來損失的可能性。信用風險是銀行最為復雜的風險種類，也是銀行面臨的最主要的風險。它幾乎存在于銀行的所有業(yè)務中。從發(fā)展趨勢來看，銀行正越來越多地面臨著除貸款之外的其他金融工具

7、中所包含的信用風險。 市場風險是指因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險四大類。下面是對這四類風險的具體解釋，請將風險名稱拖拽到對應的解釋前。 操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、人員及系統或外部事件所造成損失的風險。操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為七種表現形式。這七種損失事件還可進一步細化為不同的具體業(yè)務活動和操作，使銀行管理者可以從引起操作風險的具體因素著手采取有效的管理措施。 操作風險存在于銀行業(yè)務和管理的各個方面，而且具有可轉化性，即可以轉化為市場

8、風險、信用風險等其他風險，因此，人們往往難以將其與其他風險嚴格區(qū)分開來。近年來，國際銀行業(yè)監(jiān)管機構越來越重視操作風險的管理。我國銀行業(yè)監(jiān)管機構和銀行對操作風險也開始逐步重視。 流動性風險是指無法在不增加成本或資產價值不發(fā)生損失的條件下及時滿足客戶的流動性需求，從而使銀行遭受損失的可能性。流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險。 國家風險是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來中，由于他國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。國家風險通常是由債務人所在國家的行為引起的，超出了債權人的控制范圍。國家風險可分為政治風險、社會風險和經濟風險三類。 國家風險有兩

9、個特點：一是國家風險發(fā)生在國際經濟金融活動中，在同一個國家范圍內的經濟金融活動不存在國家風險。二是在國際經濟金融活動中，不論是政府、銀行、企業(yè)，還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損失。 聲譽風險是指由于意外事件、銀行的政策調整、市場表現或日常經營活動所產生的負面結果，可能對銀行的這種無形資產造成損失的風險。銀行通常將聲譽風險看做是對其市場價值最大的威脅，因為銀行的業(yè)務性質要求它能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心。 法律風險是指銀行在日常經營活動或各類交易過程中，因為無法滿足或違反相關的商業(yè)準則和法律要求，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛，而可能給銀行造成經濟損失

10、的風險。它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付罰款、罰金或者進行懲罰性賠償所導致的風險敞口。 戰(zhàn)略風險是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統化管理過程中，不適當的未來發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風險。戰(zhàn)略風險主要來自：銀行戰(zhàn)略目標的整體兼容性；為實現這些目標而制定的經營戰(zhàn)略；為這些目標而動用的資源；以及戰(zhàn)略實施過程的質量。 銀行風險管理是指在銀行經營的過程中，運用各種風險管理技術和方法，識別、計量、監(jiān)測和控制風險，以確保銀行經營安全，進而實現以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。銀行風險管理是銀行經營管理的核心內容，它伴隨著銀行的產生而產生，隨著

11、銀行的發(fā)展而發(fā)展。從總體上來看，銀行風險管理經歷了資產風險管理階段、負債風險管理階段、資產負債風險管理階段和全面風險管理階段。 20世紀60年代以前，銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管理。這主要是與當時銀行業(yè)務以資產業(yè)務為主有關。當時的銀行極為重視對資產業(yè)務的風險管理，通過加強資產分散化、抵押、資信評估、項目調查、嚴格審批制度、減少信用放款等各種措施和手段來減少、防范資產業(yè)務風險的發(fā)生，確立穩(wěn)健經營的基本原則，以提高銀行的安全度。 20世紀60年代以后，銀行為了擴大資金來源，滿足流動性需求，同時避開金融監(jiān)管的限制，西方銀行變被動負債為積極性的主動負債，開始大量創(chuàng)新并使用金融工

12、具，利用發(fā)達的金融市場來擴大銀行的資金來源，進一步增加資產運用，刺激經濟的發(fā)展。銀行被動負債方式向主動負債方式的轉變，導致了銀行業(yè)的一場革命，但同時負債規(guī)模的擴大，也加大了銀行經營的風險，使銀行的經營環(huán)境更加惡劣。在這種情況下，銀行風險管理的重點轉向負債風險管理。 20世紀70年代，隨著布雷頓森林體系的崩潰，固定匯率制度的瓦解，向浮動匯率制度的轉變，匯率波動不斷加大。單一的資產風險管理模式和單一的負債風險管理模式，兩者均不能保證銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。正是在這種情況下，資產負債風險管理理論應運而生，它突出強調了對資產業(yè)務、負債業(yè)務風險的協調管理。 20世紀80年代之后，隨

13、著銀行業(yè)競爭的加劇、存貸利差的變窄、金融衍生工具的廣泛使用，銀行開始更多的從事風險中介工作，金融自由化、全球化浪潮和金融創(chuàng)新的迅猛發(fā)展，使銀行面臨的風險呈現多樣化、復雜化、全球化的趨勢，大大增加了銀行風險管理的復雜性。在這種情況下，銀行風險管理理念和技術有了新的提升，人們對風險的認識更加深入，金融衍生產品、金融工程學等一系列技術逐漸應用于銀行的風險管理。隨著1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，國際銀行業(yè)基本形成了相對完整的風險管理原則體系。 20世紀90年代中后期，一系列金融事件進一步昭示，損失不再是由單一風險造成的，而是多種風險因素交織作用而造成的。國際銀行業(yè)的新變化促使風險管理朝著更

14、科學和完善的方向發(fā)展。2004年6月，《巴塞爾新資本協議》的出臺，標志著現代商業(yè)銀行的風險管理由以前單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場險、操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理階段。 銀行全面風險管理是指銀行圍繞總體經營目標，通過在銀行管理的各個環(huán)節(jié)和經營過程中執(zhí)行風險管理的基本流程，培育良好的風險管理文化，建立健全全面風險管理體系，從而為實現風險管理的總體目標提供合理保證的過程和方法。全面風險管理是一種新型的管理模式，它已經成為國際化銀行謀求發(fā)展和競爭優(yōu)勢的最重要方式。它的指導理理念與核心是什么呢？ 隨著銀行管理風險的結構性重組以及合并收購浪潮的掀起，銀

15、行開展了遍布全球的跨國經營，由政治、經濟、社會因素導致的國家風險便成為危及銀行業(yè)安全的重要因素。銀行的國際化發(fā)展趨勢要求風險管理體系必須是全球化的，應該根據業(yè)務中心和利潤中心建立相適應的區(qū)域風險管理中心，與國內的風險管理體系相互銜接和配合，對各國、各地區(qū)的風險進行識別，對風險在國別、地域之間的轉化和轉移進行評估和風險預警。 全面風險管理是指對整個銀行內各個層次的業(yè)務單位、各種風險的通盤管理，這種管理要求將不同風險類型，不同客戶種類，不同性質業(yè)務的風險都納入統一的風險管理范圍，并將承擔這些風險的各個業(yè)務單位納入統一的管理體系中，對各類風險依據統一的標準進行測量并加總，依據全部業(yè)務的相關性對

16、風險進行控制和管理。全面風險管理是銀行業(yè)務多元化后產生的一種需求，它具有以下優(yōu)點。 銀行的業(yè)務特點決定了每個業(yè)務環(huán)節(jié)都具有潛在的風險，銀行的風險管理也應貫穿于業(yè)務發(fā)展的每一個過程。哪一個環(huán)節(jié)缺少風險管理，就有可能出現損失，甚至導致整個業(yè)務活動的失敗。 隨著經濟的全球化趨勢不斷深入，企業(yè)的經營區(qū)域逐步跨國化，股權逐步多樣化和復雜化，業(yè)務領域逐步多樣化，給銀行風險管理提出了新的要求。銀行風險管理的重點已經從原有的信用風險管理，擴大到信用風險、市場風險和操作風險的一體化綜合管理。采取全新的風險管理技術和方法，防范和轉移各類風險，避免各類風險過度集中。銀行風險管理越來越重視定量分析，使得風

17、險管理越來越多地體現出客觀性和科學性。 風險存在于銀行業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)，銀行的這種內在風險特性決定了風險管理必須體現為每一個員工的行為，所有銀行工作人員都應該具有風險管理的意識和自覺性。每個人在從事崗位工作時，都必須深刻了解可能存在的潛在的風險因素，并主動地加以預防。 在建立起現代企業(yè)制度的銀行里，其風險管理組織是一個上下貫通、橫向密切相連的網絡，主要包括哪些部門呢？ 股東大會是銀行經營管理的決策機構。它代表廣大股東的利益，行使銀行法和銀行章程所賦予的權力。通過決定銀行的經營方針和發(fā)展戰(zhàn)略，選舉、更換董事，審議董事會、監(jiān)事會報告，審議銀行年度財務預算、決算等方式，確定銀行

18、整體風險的控制原則。 董事會是銀行的最高風險管理／決策機構，承擔對銀行風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務的各種風險。董事會對以下內容負責。 董事會通常指派專門委員會負責擬定具體的風險管理政策和指導原則。專門委員會可以將制定相關政策和指導原則的任務交給專家小組來進一步完成，但最終文件需要提交專門委員會進行全面、細致的評估，并呈交董事會批準。 監(jiān)事會對股東大會負責，從事銀行內部的盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。監(jiān)事會通過列席會議、調閱文件、檢查與調研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，以及綜合利用非現場監(jiān)測與現場抽查手段，對銀行的決策過

19、程、決策執(zhí)行過程、經營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現，進行監(jiān)督和測評。在風險管理領域，監(jiān)事會應當做好以下工作。 高級管理層的主要有以下職責。銀行行長是承擔具體風險的最終責任人。高級管理層可下設專門從事風險管理的內部控制部門，代表其負責全面的風險管理工作。 銀行是否建立目標明確、結構清晰、職能完備、功能強大的風險管理部門，已經成為金融管理現代化的重要標志。銀行在建立和完善風險管理部門的組織結構、管理職能的過程中，各級風險管理人員和相關人員需要具備很強的識別潛在風險的思維意識、解釋風險信息的知識能力，并輔以強有力的流程和信息技術支持。 高效的風險管理部門應當固守以下兩個基本準

20、則。銀行的風險管理部門和風險管理委員會既要保持相互獨立，又要互為支持，但絕不能混為一談；風險管理部門的核心職能是風險信息的收集、分析和報告；風險管理委員會的職能是根據風險管理部門提供的信息，作出經營或戰(zhàn)略方面的決策。這種分工合作的方式有利于保障銀行風險管理和經營決策的獨立性、客觀性和準確性。 銀行除最高管理層、各級風險管理委員會和風險管理部門直接參與風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程之外，財務控制部門、內部審計部門、法律／合規(guī)部門等，在風險管理過程中，同樣起到至關重要的作用。請點擊各部門了解其具體作用。 銀行風險管理流程是怎樣的呢，請您按順序拖將各步驟拖拽到相應文字框內。一般來說，銀行

21、的風險管理部門承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測的重要職責，而各級風險管理委員會承擔風險控制、決策的責任。 有效識別風險是風險管理的最基本要求，其關注的主要問題是：風險因素、風險的性質以及后果，識別的方法及其效果。風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)，即了解各種潛在的風險和分析引起風險事件的原因。 銀行業(yè)務的多樣化和引起風險原因的復雜性，以及各種風險的相互交織，使得有效識別風險的難度很大。因此，必須采用科學的方法，避免簡單化與主觀臆斷。風險識別主要有，風險專家調查列舉法、資產財務狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析方法。 風險計量是全面風險管理、資本監(jiān)管和

22、經濟資本配置得以有效實施的基礎。為加強內部風險管理和提高市場競爭力，發(fā)達國家的銀行不斷開發(fā)出針對不同風險種類的量化方法，成為現代金融風險管理的重要標志。《巴塞爾新資本協議》也通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵銀行采用高級的風險量化技術。 準確的風險計量結果是建立在卓越的風險管理模型基礎上的。開發(fā)風險管理模型最重要的是,模型開發(fā)所采用的數據源是否具有高度的真實性、準確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實反映銀行的風險狀況。前臺業(yè)務人員可以通過模擬運算，了解即將交易的金融業(yè)務所承受的風險規(guī)模，以及該筆業(yè)務將對銀行整體風險的影響；而后臺管理人員可以全面掌握從單一產品到產品線、地區(qū)，直至銀行整體的風

23、險規(guī)模，并做好必要的風險防范。 風險監(jiān)測包含兩層含義：-是監(jiān)測各種可量化的關鍵風險指標，以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢，確?？梢詫L險在進一步加大之前識別出來；二是報告銀行所有風險的定性、定量評估結果，以及所采取的風險管理和控制措施的質量與效果。 風險監(jiān)測和報告過程要滿足不同風險層級和不同職能部門對于風險發(fā)展狀況的多樣化需求。高層管理人員、前臺交易人員和風險管理委員會對風險監(jiān)測報告的要求各不相同。因此，建立功能強大、動態(tài)／交互式的風險監(jiān)測和報告系統，對于提高銀行風險管理效率和質量具有非常重要的作用。 風險控制是對經過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等措施，進行有效管理和控制的過程。風險控制措施應當實現以下目標。在日常風險管理操作中，具體的風險管理、控制措施采取從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會，最終到達高級管理層的三級管理方式。 本課我們學習了銀行所面臨的八種風險,了解了銀行風險管理所經歷的歷程，知道了銀行進行全面風險管理的意義，以及銀行各種風險管理組織的職責，并詳細學習了銀行風險管理流程的四個步驟。 專心---專注---專業(yè)