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1、全國2011年1月自學考試計量經濟學試題課程代碼：00142一、單項選擇題(本大題共25小題。每小題1分，共25分)在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選或未選均無分。1經濟計量學一詞的提出者是（ ）A弗里德曼B丁伯根C費里希D克萊茵2回歸分析的目的是（ ）A研究解釋變量對被解釋變量的依賴關系B研究解釋變量對被解釋變量的相關關系C根據解釋變量數值來估計或預測被解釋變量的總體均值D以上說法都不對3樣本殘差是指（ ）A個別的Yi圍繞它的期望值的離差BYi的測量誤差C預測值與實際值Yi的偏差D個別的Xi圍繞它的期望值的離差4在簡單線性回歸模型中，
2、的無偏估計量是（ ）ABCD5簡單線性回歸模型中，的最小二乘估計是（ ）ABCD6在回歸模型中，總體回歸模型的顯著性檢驗F，第二自由度是（ ）An-1Bn-2Cn-3Dn-47根據判定系數R2與F統計量的關系可知，當R2=0時，有（ ）AF=1BF=-1CF=0DF=8樣本分段比較法適用于檢驗（ ）A序列相關B方差非齊性C多重共線性D設定誤差9下列哪種情況屬于存在序列相關（ ）ACov(ui，uj)=0，ijBCov(ui，uj)0，ijCCov(ui，uj)=2，i=jDCov(ui，uj)=，i=j10DW統計量的取值范圍是（ ）ABCD11若查表得到dL和du，則不存在序列相關的區(qū)間為（
3、 ）ABCD12在分布滯后模型中，短期影響乘數是指（ ）ABCD13設虛擬變量D影響線性回歸模型中的截距，如何引進虛擬變量，使模型成為截距變動模型（ ）A直接引進DB按新變量DXi引進C按新變量D+Xi引進D無法引進14設截距系統變參數模型為：=a+bZi，當Zi為什么變量時，該模型實質上是截距變動模型（ ）A內生變量B外生變量C虛擬變量D滯后變量15假定某需求函數，且需求量與季節(jié)有關，季節(jié)分為春、夏、秋、冬四季，引入4個虛擬變量得到虛擬變量模型，則模型參數估計量為（ ）A有效估計量B有偏估計量C非一致估計量D無法估計16設消費函數為,C為消費，X為收入，如果統計檢驗0成立，則城鎮(zhèn)居民消費函數
4、和農村居民消費函數是（ ）A相互平行的B相互垂直的C相互交叉的D相互重疊的17聯立方程簡化式模型中的簡化式參數表示（ ）A內生解釋變量對被解釋變量的總影響B(tài)，內生解釋變量對被解釋變量的直接影響C前定變量對被解釋變量的直接影響D前定變量對被解釋變量的總影響18已知模型的普通最小二乘估計殘差的一階自相關系數為0.6，則DW統計量的值近似為（ ）A1.6B0.8C0.4D0.219對于分段線性回歸模型，其中不正確的是（ ）A虛擬變量D代表品質因素B虛擬變量D代表數量因素C以Xt=X*為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D以Xt=X*為界，前后兩段回歸直線的截距不同20對于koyck變換模型，可用作Yt-
5、1的工具變量是（ ）AYtBYt-1CXtDXt-121以凱恩斯的有效需求理論為基礎建立的宏觀經濟計量模型的導向是（ ）A需求導向B供給導向C混合導向D以上答案均不正確22如果一個變量的取值隨著時間的推移而呈上升趨勢，則這個變量的時間序列是（ ）A一階單整序列B一階協整序列C平穩(wěn)時間序列D非平穩(wěn)時間序列23設為肥皂和洗衣粉的交叉價格彈性，則應有（ ）A0C1D124恩格爾曲線說明了（ ）A在價格固定情況下，收入對每種商品的消費的影響B(tài)在部分價格固定，部分價格變動情況下，收入對每種商品消費的影響C在價格上漲情況下，收入對每種商品消費的影響D在價格下降情況下，收入對每種商品消費的影響25設線性支出
6、系統為：式中表示（ ）A邊際預算份額B邊際消費傾向C收入彈性D價格彈性二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題2分，共10分)在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選、少選或未選均無分。26經濟計量模型的應用包括（ ）A設定模型B檢驗模型C結構分析D經濟預測E評價經濟政策27簡單線性回歸模型對回歸系數估計值的直觀判斷主要指（ ）A估計值的符號B估計值的大小C估計值的期望值D估計值的方差E估計值之間協方差28以下關于DW檢驗的說法，正確的有（ ）A要求樣本容量較大BC要求解釋變量中不含滯后因變量D能夠判定所有情況E只適合一階線性序列相關29在下
7、列宏觀經濟模型中，內生變量是其中，C=總消費，I=總投資，Y=總收入，R=利率（ ）ACtBCt-1CYtDRtEIt30回歸模型中可使用的回歸模型為（ ）A較高，回歸系數高度顯著B較低，回歸系數高度顯著C較高，回歸系數不顯著D較低，回歸系數不顯著E低，回歸系數高度不顯著三、名詞解釋題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)31經濟計量學32總體回歸模型33判定系數34恰好識別35價格彈性四、簡答題(本大題共4小題，每小題5分，共20分)36簡述經濟計量分析工作的程序。37對于多元線性回歸模型，為什么在進行了總體顯著性F檢驗之后，還要對每個偏回歸系數進行是否為0的t檢驗。38簡述DW檢驗的決策
8、規(guī)則。39用最小二乘法對分布滯后模型進行參數估計時存在什么困難。五、計算題(本大題共2小題，每小題10分，共20分)40根據12年的樣本數據得到消費模型為：Se=(0.9453)(0.0217) R2=0.9909取顯著性水平=5，查t分布表可知t0.025(12)=2.179 t0.05(12)=1.782t0.025(10)=2.228 t0.05(10)=1.812要求：(1)檢驗回歸系數的顯著性。(2)給出斜率系數的置信區(qū)間。(計算結果保留三位小數)41有一個參數個數為4的線性回歸模型，用一個容量為n=30的時序數據樣本進行普通最小二乘估計，得到如下資料：取=5%，查表得dL=1.21
9、，du=1.55，試根據這些資料計算DW統計量并對自相關情況進行判斷。六、分析題(本大題共1小題，10分)42在研究生產函數時，我們得到如下兩個模型模型I：Se (1.400) (0.087) (0.137)R2=0.878 n=21模型II：Se (2.990) (0.021) (0.333) (0.324)R2=0.889 n=21其中，=產量，K=資本，L=勞動時數，t=時間，n=樣本容量。模型下括號內為參數估計的標準誤。=0.05，(18)=2.101，(17)=2.110請回答以下問題： (1)說明模型I中所有系數在統計上都是顯著的。(2)說明模型II哪些參數的系數在統計上是不顯著的。(3)若t和LnK之間相關系數為0.97，你將從中得出什么結論?(4)模型I的規(guī)模報酬為多少?
全國2011年1月高等教育計量經濟學自考試題
