《《商業(yè)銀行風(fēng)險管理》PPT課件》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《《商業(yè)銀行風(fēng)險管理》PPT課件（19頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、PowerPoint Template,,商業(yè)銀行風(fēng)險管理,,風(fēng)險管理的概念,,風(fēng)險管理 （ Risk Management ）的定義為，當(dāng)企業(yè)面臨市場開放、法規(guī)解禁、產(chǎn)品創(chuàng)新，均使變化波動程度提高，連帶增加經(jīng)營的風(fēng)險性。良好的風(fēng)險管理有助于降低決策錯誤之幾率、避免損失之可能、相對提高企業(yè)本身之附加價值由于商業(yè)銀行的風(fēng)險具有隱蔽性和不可預(yù)測性，主要依靠商業(yè)銀行自身的管理，因此商業(yè)銀行風(fēng)險管理比一般的風(fēng)險管理難度更大。,,風(fēng)險管理的概念,,商業(yè)銀行風(fēng)險管理是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，牽涉到銀行的各項業(yè)務(wù)。各個不同的業(yè)務(wù)部門控制風(fēng)險的具體做法不同、重點也不同，但是從整個銀行的總體來看，其目標(biāo)是一致的，即
2、尋求最優(yōu)的風(fēng)險收益組合的過程。換句話說，其目標(biāo)歸根到底是保證商業(yè)銀行“三性”（即流動性、盈利性、安全性）原則的實施，以相對較小的風(fēng)險獲取較大的盈利。,,銀行家的任務(wù)就是風(fēng)險管理,簡言之,這也是銀行的全部業(yè)務(wù)。 美國花旗銀行前總裁沃特瑞斯頓,,商業(yè)銀行風(fēng)險分類,,,國家風(fēng)險,5,,利率風(fēng)險的概念,,,, 利率風(fēng)險是指銀行的財務(wù)狀況在利率出現(xiàn)不利的波動時面對的風(fēng)險。這種風(fēng)險不僅影響銀行的盈利水平，也會影響其資產(chǎn)，負債和表外金融工具的經(jīng)濟價值。,,,,重新定價風(fēng)險 ： 主要來源于資產(chǎn)負債在總量及期限結(jié)構(gòu)上的不匹配。,,,,利率風(fēng)險,選擇權(quán)風(fēng)險： 客戶可以根據(jù)意愿決定是否提前提取定期
3、存款，而商業(yè)銀行只能被動應(yīng)對 。 對于貸款，優(yōu)勢客戶在利率下調(diào)時，要求提前還款再以較低的利率貸款,,,基差風(fēng)險： 商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的差額為零時，由于實際利率調(diào)整中存貸利率調(diào)整幅度不一致，使其面臨利息收入下降的風(fēng)險 。,,信用風(fēng)險的概念,,,,信用風(fēng)險, 貸款是銀行的主要活動。貸款活動要求銀行對借款人的信用水平作出判斷。這些判斷并非總是正確的，借款人的信用水平也可能因各種原因而下降。銀行總是面臨交易對象無法履約而損失貸款的風(fēng)險即信用風(fēng)險。,,,,信用風(fēng)險的案例,,,安然事件引發(fā)j.p摩根和花旗集團信用風(fēng)險,安然曾是世界曾是世界上最大的電力公司并連續(xù)六年被財富雜志評為“美國最具創(chuàng)新精神公司”，然
4、而這個做擁上千億資產(chǎn)的公司在2002年幾周內(nèi)就破產(chǎn)了，持續(xù)多年精心策劃乃至制度化的財務(wù)造假丑聞終于被世人皆知。從那時起，安然就成了公司欺詐以及墮落的象征。而這次損失較慘重的就是j.p摩根和花旗集團。,,操作風(fēng)險的概念,,,,根據(jù)巴塞爾委員會(以下簡稱委員會)在協(xié)議第644段所給的定義，操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險。,,操作風(fēng)險發(fā)生原因,,,,,,,,,執(zhí)行、交割及 流程管理失誤,經(jīng)營中斷、 系統(tǒng)出錯,,,商業(yè)銀行操作風(fēng)險重大事件,巴林銀行事件 成立于1762年的聲名顯赫的商業(yè)銀行英國巴林銀行，因該行派駐新加坡的總經(jīng)理尼克里森未經(jīng)授權(quán)大量購買了走
5、勢看好的日本日經(jīng)股票指數(shù)的期貨，它沒料想阪神大地震突發(fā)，使日經(jīng)指數(shù)不升反跌，巴林銀行因此虧損10億美元，資不抵債，被迫于1995年2月26日宣布倒閉，在全球金融市場上引起了一場軒然大波。分析它倒閉的原因，既令人深思，其深刻的教訓(xùn)，也令各國的金融業(yè)尤其是商業(yè)銀行借鑒。,,,流動性風(fēng)險的概念,流動性風(fēng)險是指銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資，即當(dāng)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲得足夠的資金，從而影響其信用和盈利水平。,,,,流動性風(fēng)險的案例,,,汕商行創(chuàng)始于1997年，由汕頭市13家城市信用社合并而成，約有80億元的資產(chǎn)，50多個營業(yè)網(wǎng)點。1997年汕頭商行因經(jīng)營
6、不善而出現(xiàn)支付危機而導(dǎo)致停業(yè)整頓.2001年，汕商行放出的貸款中壞賬資金高達40多億元，無法向私人儲戶償付的債務(wù)約15億元，甚至包括企業(yè)和汕頭市財政局等部門的大批資金。最終汕商行被人民銀行勒令從2001年8月10日起全面停業(yè)整頓，廣東省政府借款15億元,,幫助其兌付儲蓄存款，其法人債務(wù)的解決方案至今沒有公開. 汕商行的問題因此也被汕頭市政府列為“反腐第一工程”，涉案金額12億元。從2001年至今十年，汕商行一直都處于停業(yè)狀態(tài)，當(dāng)年的招牌還在，只是不再開門迎客。,,國家風(fēng)險的概念,國家風(fēng)險: 所謂國家風(fēng)險(countryrisk)是指跨國商業(yè)銀行從事跨國界信貸交易時因借款人(政府或企業(yè))所處的國
7、家環(huán)境因素發(fā)生意料之外的變化所可能引致的損失及收益的不確定性。,,,,國家風(fēng)險存在或產(chǎn)生于跨國的金融經(jīng)貿(mào)活動中，屬于國際之間經(jīng)濟交往的風(fēng)險。,,國家風(fēng)險是指一國的個人、企業(yè)或機構(gòu)作為投資者或債權(quán)人所承擔(dān)的風(fēng)險，這種風(fēng)險是由不可抗拒的國外因素形成的。,國家風(fēng)險的特征,,,,,,,,,,,,,,,,,,Feature1,Feature2,Feature3,國家風(fēng)險是和國家主權(quán)有密切關(guān)系的風(fēng)險，表現(xiàn)在東道國制定的有關(guān)法律、法令對外國投資者或外國經(jīng)營者的一些不利規(guī)定或歧視待遇。,,成功案例巴克萊銀行（國外）,,,巴克萊銀行是英國的四大銀行之一，在英國設(shè)有2100多家分行，在全球60多個國家經(jīng)營業(yè)務(wù)。近
8、十幾年以來，巴克萊銀行十分注重不斷拓展其業(yè)務(wù)的廣度和深度，資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大。在巴克萊銀行各項業(yè)務(wù)快速拓展的過程中，成功的風(fēng)險管理為其提供了有力保證。(一)構(gòu)造風(fēng)險管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)清晰，權(quán)責(zé)明確(二)運用風(fēng)險偏好體系保證業(yè)績，控制風(fēng)險自20世紀90年代中期以來，巴克萊銀行一直在內(nèi)部使用風(fēng)險偏好體系。(三)加強信用風(fēng)險管理手段先進，數(shù)據(jù)充分。,,成功案例民生銀行（國內(nèi)）,,,民生銀行對申請授信的客戶進行內(nèi)部信用評級，并以此作為信貸審批的重要依據(jù)。在數(shù)據(jù)集中管理方面，民生銀行也走在全國同業(yè)中的前列。該行率先采用全國數(shù)據(jù)大集中的模式，將全行所有業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)處理集中在總行，為業(yè)務(wù)拓展與風(fēng)險管理奠定了基礎(chǔ)。,,風(fēng)險管理對策,,,,,國際,國內(nèi),,,,,,,,,強化有效的風(fēng)險管理運作機制,制定合理的考核指標(biāo)、在控制風(fēng)險的前提下實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,,建立健全相對獨立的風(fēng)險管理組織體系,,重視對操作風(fēng)險和市場風(fēng)險的管理,,,進一步完善金融機構(gòu)金融信息報告與披露制度,,,Solutions,完善內(nèi)部核查機制和獎懲制度、防止風(fēng)險的蔓延,加強風(fēng)險管理文化建設(shè),Thank You !,
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